十五分钟K线的策略

胖虎爱吃鱼

spcond:l<ll;
bpcond:h>hh;
if spcond then sell(1,holding,LIMITR,ll);
if bpcond then sellshort(1,holding,LIMITR,hh);

请问老师，这个平仓条件能否在15分钟K线的策略里K线未收完就实现。这里不是单策略加载采用轮询模式的实现。而是能在跨周期引用这个策略持仓在小周期交易的时候引用的虚拟持仓实现

技术009

你当前是15分钟，你希望这个平仓在更小周期上执行？

胖虎爱吃鱼

技术009 发表于 2024-12-18 10:30
你当前是15分钟，你希望这个平仓在更小周期上执行？

嗯嗯，是的；因为是不同周期的多策略净头寸在3秒周期开平仓的所以希望，引用的这个15分钟策略的虚拟持仓能够在15分钟K线未收线就让其holding为0

技术010

你在小周期上汇总持仓，只要15分钟K线上出现了平仓信号，那holding就已经变为0了，那你在小周期上汇总的持仓就已经是15分钟K线未收线的持仓了。

技术009

这个做不了。你在小周期上只能是调用大周期的结果，但是你这个逻辑是还要干涉大周期的计算逻辑。

这个肯定是不行的。

胖虎爱吃鱼

技术009 发表于 2024-12-18 10:53
这个做不了。你在小周期上只能是调用大周期的结果，但是你这个逻辑是还要干涉大周期的计算逻辑。

这个肯 ...

那能否让大周期在未收线的情况下，holding就为0呢

胖虎爱吃鱼

技术009 发表于 2024-12-18 10:53
这个做不了。你在小周期上只能是调用大周期的结果，但是你这个逻辑是还要干涉大周期的计算逻辑。

这个肯 ...

spcond:l<ll;
bpcond:h>hh;
if spcond then sell(1,holding,LIMITR,ll);
if bpcond then sellshort(1,holding,LIMITR,hh);

这个条件在实际交易中是可以实现的，只是有没有什么办法在策略代码中实现未收线提前平仓

技术006

胖虎爱吃鱼 发表于 2024-12-18 11:01
那能否让大周期在未收线的情况下，holding就为0呢

不能。图表公式，每次计算过程中，只要开平仓条件成立，执行到开平语句时，holding就会立即变化。不收特定事件情况的影响

技术006

胖虎爱吃鱼 发表于 2024-12-18 11:18
spcond:lhh;
if spcond then sell(1,holding,LIMITR,ll);
if bpcond then sellshort(1,holding,LIMITR, ...

只是有没有什么办法在策略代码中实现未收线提前平仓

被引用策略的执行只受当前指标的执行频率影响。但是每次执行被引用策略时，其被引用策略中的holidng只要开平仓条件成立，就会立即变化。根本不存在所谓的收盘才能平仓。只是k线结束时其信号才会稳定下来。

胖虎爱吃鱼

技术006 发表于 2024-12-18 11:23
只是有没有什么办法在策略代码中实现未收线提前平仓

被引用策略的执行只受当前指标的执行频率影响。但 ...

那是小周期引用当根K线的大周期结果吧，如果是大周期前一根就不是了