图表模型常见的出现信号闪烁的场景

资深技术05

图表模型是一个基于历史回测的理论模型。某些盘中实时发生的情况，在回测中是无法有效复现的，最终导致实际执行的信号和复盘时候的信号存在差异。这种现象我们称之为信号闪烁。

这里我们讨论一些常见的信号闪烁的场景：

1.交易模式使用固定轮询模式。

这是最常见的导致信号闪烁的原因。因为固定轮询模式是实时捕捉信号并执行的。例如采用阳线作为开仓
条件。我们盘中实时下单时候可能是满足阳线的，但是等这个K结束后可能是阴线了。我们的图表模型在历史位置的信号是基于已经完成的K来
重新计算生成的，此时在我们实际下过单的K位置上开仓信号就会消失了。

这个问题可以尝试通过代码来做矫正，例如使用REF函数 获取上一个K已经确认的条件。或者直接改用走完K模式执行信号。

2.使用了跨周期调用。

小周期调用大周期或者大周期调用小周期，都有一个时间对其的机制来确定 被调用周期的K的位置。如果被调用周期的K位置发生变化 或者被调用周期的K本身一直在更新状态都会导致信号闪烁，具体情况如下：

小周期调用大周期：
例如我们1分钟调用日线.  调用的就是当前的日线。此时我们调用的位置其实是固定的，但是日线在收盘前它的K其实是一直在更新的。
而我们无法把它的中间状态一直保留下来，这就导致了小周期调用大周期的闪烁情况了。
这个问题可以尝试通过代码来做矫正，例如调用时候偏移一个周期，即调用上一个大周期的结果。

大周期调用小周期：
例如日线调用1分钟周期. 一个日线下对应很多1分钟周期，所以调用时候遵循就近调用原则来确定调用的K的位置.因此随着时间的变化，
我们调用到的1分钟周期的K始终是会发生变化的。 在日线周期上 上午10点调用到的小周期K和11点调用到的小周期K，就完全不是一个位置的1分钟的K了。
这种情况下指标的计算结果也会发生变化，从而引发信号闪烁。

3.使用了没有历史值的函数

图表模型是依赖于历史回测结果的，如果模型使用的某个函数没有历史过程的值，那么它是无法有效参与回测的。
因为回测是需要程序把历史数值一一对应到历史位置上的。

常见的没有历史值的函数：
  1).实际账户相关的函数
     比如实际账户（指客户实际登陆的交易账号，而不是图表模型的理论账户）的权益，盈亏等等，这些都是盘中实时变化的，没有中间状态落地的。

  2).动态行情函数
   通常是盘口的动态数据，例如买一卖一这些函数.这些数据不落地，只有最新值
  3).部分常数函数
   例如：const ,SYSPARAM，DATACOUNT，ISLASTBAR 等等 。这些函数仅适用于特定场景。他们都只维持最新值，不要用在图表交易模型的计算逻辑中。

常数函数中其他的和品种基础信息相关的，如合约乘数，最小变动价位 则是没有实际影响，因为这些值从含义上本身就是静态的固定值。


4.图表数据发生变化


数据量对图表模型的信号是有直接影响。尤其是起始位置的差异，会直接影响到信号结果。
如果在图表上设置了一个较小的固定数据量，是极容易引发信号闪烁的。例如仅仅设置几十个K的数据量。
那么固定数据量的设置会导致每次出现新K，原有的第一个位置的K就被移除了。  


5.其他特殊情况

  1.次周期限价指令的问题。
图表模型里 如果报单价格在入场K线范围之外 会算作无效单的(超价不算)。当我们使用次周期入场的限价指令(limit)
时候，在最新K位置的时候，价格检查是不生效的。所以在最新K上这个信号是存在的，当这个最新K变成历史K时候 反而可能因为价格检查机制失效了 导致出现信号闪烁的问题。这种闪烁不容易被发现，但是处理起来只需要用 IGNORECHECKPRICE函数 处理下就行了，具体操作参考这个函数的说明就行了。

  2.调用的指标/DLL 中存在闪烁或者使用了未来函数的情况.
即便是非跨周期调用情况下，如果调用的指标本身存在闪烁(上文1-4提到的闪烁因素 或者使用未来函数)，那么也可能会连带当前指标也会产生闪烁。有些未来函数函数虽然不能直接用在交易模型中，但是作为被调用的指标目前是没有限制的。此外使用自定义函数（VBA实现的）或者调用C++实现的DLL的过程中, 因为代码逻辑的缘故 也可能会引发闪烁，通常这种更底层的代码出现问题会更加隐晦。