止损问题

100020615 · 发表于 2024-12-17 13:44

如题：
以开多为例，当开多条件成立时，下多单，但设定多单价格下浮10个点位止损，因为是逐K线模式，在公式测试时，是按照下一周期收盘价符合时，触发止损，而不是价格达到止损价格时，即时触发，怎么破？
例如：多单入场是1000点，止损位就是990点，但到达止损位符合条件那根K线，跌幅达到100个点的话（止损价格就是1000-100=900），公式测试时，是按照900点计算还是990点计算？
如何设定达到990的时候就触发，而不等K线走完？
谢谢

技术008 · 发表于 2024-12-17 13:46

程序化运行选择固定轮询就可以了，不要用走完k就是实时的

技术008 · 发表于 2024-12-17 13:46

另外代码写的时候用marketr不要用market
所有报单函数都用带r的，不要用不带r
不带r就是次周期下单回测中，具体可以自己看函数说明都有介绍

100020615 · 发表于 2024-12-17 13:54

当框架内有两个策略同时运行时，另一个需要等K线走完（中线策略）不是就冲突了吗？

100020615 · 发表于 2024-12-17 13:56

是不是可以这样，当多单开出后，立即挂止损价位平多单（不知道怎么用公式表达），盘中价格达到后，即平多单，而不等K线走完

技术008 · 发表于 2024-12-17 14:00

策略和策略之间独立的呀，你a策略开仓2，平仓平也是平2手就是自己的
其他策略是其他策略的

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