金字塔单策略回测精度不足,请帮忙解决

100020197 · 发表于 2024-12-3 15:36

金字塔的老师们,我碰到了金字塔浮点数精度问题,无法解决.
这个问题漏了很多信号,导致策略胜率和盈亏比低估;我后续优化工作无法展开,已陷入停滞,请重视!
我是金字塔标准版3年付费用户,花了5000多块钱;而我朋友用的是**信免费版,最简单的代码,没有这个问题!
如果不是我们交叉比对实验结果,我可能放弃这个信号的探索,兜兜转转浪费了我两周!请老师们重视.我现在对金字塔底层可靠性产生了怀疑!
我并不想用转用别的工具,因为已经用习惯了,转用别的工具有学习成本,再说你们也不会给我退费对吧.

以下是测试代码:
1.找涨停的信号:
//策略备注,找涨停后的特征
input:N1(1.2,0.5,2,0.1),N2(1,0.5,2,0.1);//暂时用不到
isst:=strfind(stkname,'st',1);//是否ST
iszb:=(strleft(stklabel,2)='60' or strleft(stklabel,2)='00');//区分是否主版
ztv:=if(isst,if(iszb,0.05,0.10),if(iszb,0.1,0.2));//这三行代码是论坛的标准方案
ZT:Rounds(REF(CLOSE,1),3);//前一天的价格
YCZT:Rounds((ztv+1)*REF(CLOSE,2),3);//预测涨停价
cond1:ABS(ZT-YCZT)<=0.01;//是否涨停,这里0.01是精度
cond2:=HIGH > REF(CLOSE,1);//¸收盘价大于开盘价
sig:cond1 and cond2;

第二步:选择单策略回测
截图202412031526241303.png

第三步:两只股票作为测试品种
截图202412031528113498.png

第四步:跑不出结果来,漏掉了交易信号
截图202412031528387890.png

第五步:结果验证,以600212为例:
加载到图标上的变量,条件成立
截图202412031529421412.png

调试程序,变量cond1不成立
截图202412031530419683.png

因此,漏了信号,请老师给以解决
000593也是3月4号,
一摸一样的问题.这个问题一年漏了接近8%的信号.导致回测结果不准

100020197 · 发表于 2024-12-3 15:43

ES:=(FINANCE(3)=4 OR (DATE >1200822 && FINANCE(3)=3));{涨幅为20%的板块}
SS:=(FINANCE(3)=2);{涨幅为30%的板块}
ZTJ:=IF(SS,ROUND2(REF(CLOSE,2)*1.3,2),IF(ES,ROUND2(REF(CLOSE,2)*1.2,2),ROUND2(REF(CLOSE,2)*1.1,2)));
ZTTJ:=REF(CLOSE,1)>=ZTJ;{涨停}
这是我朋友**信的涨停代码,平平无奇,但是就是没漏信号
更让我郁闷的是,他刚学**信,我搞金字塔搞了半年...

技术006 · 发表于 2024-12-3 16:03

本帖最后由技术006 于 2024-12-3 16:13 编辑

YCZT:Rounds((ztv+1)*REF(CLOSE,2),3);//预测涨停价
这句代码，在回测设置（和调试是时）中3月4号是第二根，此时REF(CLOSE,2)的执行结果是无效值。
而放在图表中查看的值，是因为图表使用的时段不是从3月1号起始的，所以可以得到有效的yczt，进而得到条件成立的计算结果。
下图是图表使用的数据时段和回测时段一致时的执行结果。

截图202412031611395973.png