关于套利的几个问题

哄哄67550

大神，您好：

        我想做跨期套利，并且回测和实盘都实现。有几个问题请教：
        1.我想实现的周期是1分钟的，并且要回测过去10年的螺纹钢跨期套利。请问1分钟周期，过去10年，可以实现吗？会不会因为时间太长，没有数据，或者别的原因无法回测呢？

        2.在使用1分钟进行实盘的时候，如果使用市价单的话，在哪里可以控制滑点呢？

        3.如果实现后台自动化运行的话，是根据品种的选择，自动开启白天和夜盘吗？还是说电脑开启就运行，关机就不运行了呢？

        4.在进行回测的时候，会自动获取螺纹钢当时的主力合约和次主力合约吗？

        5.在实盘的时候，螺纹钢的主力合约和次主力合约会自动跟随时间进行调换吗？

技术015

你指的是螺纹钢当前的主力合约和次主力合约的跨期套利？
如果那样的话劝你别考虑了，同品种跨期套利用1分钟测试是没有意义的

哄哄67550

技术015 发表于 2024-11-24 23:38
你指的是螺纹钢当前的主力合约和次主力合约的跨期套利？
如果那样的话劝你别考虑了，同品种跨期套利用1分 ...

是机会太少，还是滑点太大，最后没有利润吗？要不用5分钟周期？或者更长时间呢

哄哄67550

哄哄67550 发表于 2024-11-25 21:05
是机会太少，还是滑点太大，最后没有利润吗？要不用5分钟周期？或者更长时间呢

不管有没有意义，我还是想试试，请问可以实现吗？

还是上面的5个问题


补充内容 (2024-11-25 22:51):
对了，交易的合约会自动调仓换月到最新的主力和次主力合约吗？或者怎么通过编程实现也行

技术010

这些都实现不了的，创建的套利合约不会自动更换到别新的主力或次主力合约的。