这里设置的周期应该怎么选择？

代人发帖 · 发表于 2024-10-31 15:25

请教：后台的这个周期设置，例如后台下单代码里面引用了几个模型，包括12分钟，18分钟，25分钟等，这里设置的周期应该怎么选择？
那同样的模型，一样的品种，为什么监控的周期15分钟有信号，60分钟的没有信号的呢？这个是什么原因呢？
那例如引用了5个模型的信号，有3分钟，5分钟，8分钟，11分钟，22分钟，那监控周期应该怎么选？

2037年 · 发表于 2024-10-31 15:33

这个后台模型的原理是引用不同的策略的信号来计算净持仓，然后再统一开平仓，例如5个不同的策略，也不同周期，如上面说的，有3分钟，5分钟，8分钟，11分钟，22分钟，那监控周期应该怎么选？

2037年 · 发表于 2024-10-31 15:36

那同样的模型，一样的品种，为什么监控的周期15分钟有信号，60分钟的没有信号的呢？这个是什么原因呢？

技术010 · 发表于 2024-10-31 15:37

1、信号是根据周期数据计算的，不同的周期，那计算出来的信号肯定不同的。
2、这个不是通过设置来实现的，是通过代码来实现的，通过STKINDIEX函数引用别的策略中的指标，可以在该函数中指定周期的。建议看下该函数说明。
https://www.weistock.com/docs/PE ... 6%E5%85%AC%E5%BC%8F

2037年 · 发表于 2024-10-31 15:51

不同的周期，那计算出来的信号肯定不同的。

这个是模型里面引用的代码，全部都有指定引用的周期，我的问题是监控周期不同，但里面的代码引用的周期是一样的，为什么监控周期选15分钟的有信号，选60分钟的没信号？

2037年 · 发表于 2024-10-31 15:53

既然只是监控的周期，模型引用来计算的周期在代码里面已经设定了，正常不是监控周期无论是15分钟还是60分钟不都一样的吗？

技术010 · 发表于 2024-10-31 15:55

那只能在代码中加debugfile输出开平仓的条件来分析原因了。

2037年 · 发表于 2024-10-31 15:55

上面的代码都是用来统计各个模型的净持仓，再汇总

技术010 · 发表于 2024-10-31 16:00

你都汇总完了，那汇总策略监控任何周期应该都是可以的啊，或者根据你汇总策略的代码逻辑来选择周期啊，和被引起策略的周期应该也无关啊。至于汇总后选择不同周期信号不一致的原因，那只能在代码中加debugfile，输出条件来分析原因，这个和你的汇总策略的代码写法有关啊。

2037年 · 发表于 2024-10-31 16:19

好的，谢谢，确认一个事实，和监控周期无关就可以排查其他了

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