关于限价的问题

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开多:buy(k&&holding=0&&t,ss,limit,l);

老师好，上述这条语句用了“limit”，我想请问如果没有报进去，同时出现了新的信号，会撤单吗？或者说这个机制是怎么个流程。

技术008

追撤单的话要单独设置的，在交易-下单设置

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也就是说如果不设置撤的条件会一直挂着，是吧？

技术008

是的

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有什么代码可以实现出现新的开仓信号后，之前的挂单会自动撤单呢？

技术008

这个没有，图表不支持这类追撤动作的，如果要代码实现追撤请使用后台

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如果我假设开多单的条件“k”满足了，然后我希望当最新的价格满足开仓条件的k线最低点开市价多单可以吗？

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我是这么写的，似乎不对，请老师帮忙指正，谢谢！

[PEL] 复制代码

variable:el=0,es=0;

if k&&holding=0 then
begin 
el:=el+l;
end

if d&&holding=0 then
begin 
es:=es+h;
end

if holding=0&&l<=el&&el>0 then
begin 
buy(1,ss,marketr);
el:=0; 
end

if holding=0&&h>=es&&es>0 then
begin 
buyshort(1,ss,marketr);
es:=0; 
end

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我的想法是：满足开仓条件的当根k线的最低价做多，最高价最空，市价也没问题。

技术008

你这里怎么不对呢，建议不要用最低价做多，最高价做空
这个自我欺骗没有区别，除非你的条件不涉及收盘价这种，否者这种就是未来函数的

你可以去把所有自带策略里的收盘价下单改成低价多高价空去看，所有策略收益率都会比之前高
这种做法除了回测好看没有实际价值的