两个有关复权时机的问题

105272 · 发表于 2024-10-1 12:47

老师好，两个有关复权时机的问题。1、复权计算的时间点，应是在：换月当日收盘后，用前后主力合约的两个当日收盘价作为复权系数对历史数据进行回溯修改，这个发生时点应该是在15:00:00后，15:15:00之前应可全部完成，对么？这牵涉到当日回测与实盘运行是否一致问题。2、策略中使用了AU30指数条件，则：当日收盘只要有指数成分品种换月，则指数复权工作将如同“1”的描述完成，对么？

技术006 · 发表于 2024-10-1 15:44

1. 不是，换月是收盘后完成系数的计算，再由人工确认。最后是下个交易日开盘时才会生效。
2.除了连续合约外，其他的合约都没有复权。

105272 · 发表于 2024-10-2 10:56

经查图，确实如老师所说，AU30指数的复权与不复权数据是完全一致的，不存在复权问题。也即：AU30-35系列指数的计算是使用连续合约的未复权的、直接拼接数据计算得来，不存在历史回溯修改的问题，对么？另外，节日期间还来及时回复问题，非常感谢，祝国庆快乐！！

技术006 · 发表于 2024-10-2 15:55

对的

105272 · 发表于 2024-10-3 12:38

非常感谢！

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