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【趋势策略】双均线DDI策略

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发表于 2021-6-2 17:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
  本期推荐全品种短线商品期货通用交易策略,利用均线可以判断方向,避免逆势持仓,利用DDI指标确定最佳进场时机,并且设置一定的比例止损和止盈。短线策略对于中长线策略可以有很好的辅助作用。 DDI指标全称方向离差移动平均线指标,属于移动平均线的一个分支,主要用于观察一段时间内,价格相对于前一天波动的比例,通过分析DDI指标,也可以辅助判断是买入或卖出信号。
一、双均线DDI策略交易思路
  1、定义两均线,用于判断K线走势趋势
           VAR2:=MA(CLOSE,N1);
           VAR3:=MA(VAR2,N2);
           VAR9:=MA(VAR8,2*N1);
           VAR10:=MA(VAR9,N1);
  2、定义DDI指标,用于判断进仓时机
           VAR8:VAR6-VAR7;
  3、设置默认为3%的止盈止损比例,稳定盈利和及时止损。


二、金字塔策略源码
[PEL] 复制代码
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//该策略适用图表程序化交易
//该策略适用日线周期、分钟周期
 
INPUT:N1(30,1,1000,1),N2(150,1,1000,1),N3(1,1,100,1),SS(1,1,100,1);
 
//中间变量
VAR2:=MA(C,N2);
VAR3:=MA(VAR2,N1);
VAR4:=IF((H+L)<=(REF(H,1)+REF(L,1)),0,MAX(ABS(H-REF(H,1)),ABS(L-REF(L,1))));
VAR5:=IF((H+L)>=(REF(H,1)+REF(L,1)),0,MAX(ABS(H-REF(H,1)),ABS(L-REF(L,1))));
VAR6:=SUM(VAR4,N1)/(SUM(VAR4,N1)+SUM(VAR5,N1));
VAR7:=SUM(VAR5,N1)/(SUM(VAR4,N1)+SUM(VAR5,N1));
VAR8:=VAR6-VAR7;
VAR9:=MA(VAR8,2*N1);
VAR10:=MA(VAR9,N1);
 
//开平仓条件
CONKD:=BARPOS>N2 AND C>VAR2 AND VAR2>VAR3 AND VAR8>0 AND VAR9>VAR10;
CONKK:=BARPOS>N2 AND C<VAR2 AND VAR2<VAR3 AND VAR8<0 AND VAR9<VAR10;
CONPD:C<VAR2 AND C>ENTERPRICE*(1+0.03*N3);
CONPK:C>VAR2 AND C<ENTERPRICE*(1-0.03*N3);
 
//止损条件
DTZS:=C<ENTERPRICE*(1-0.03*N3);
KTZS:=C>ENTERPRICE*(1+0.03*N3);
 
//交易系统
SELL(HOLDING>0 AND CONPD,HOLDING,MARKET);
SELLSHORT(HOLDING<0 AND CONPK,HOLDING,MARKET);
BUY(HOLDING=0 AND CONKD,SS,MARKET);
BUYSHORT(HOLDING=0 AND CONKK,SS,MARKET);
 
SELL(HOLDING>0 AND DTZS,HOLDING,MARKET);
SELLSHORT(HOLDING<0 AND KTZS,HOLDING,MARKET);


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发表于 2021-6-10 00:01 | 显示全部楼层
用这个策略测试了一下,设定如下:

                        测试设定
测试方法:2021年6月10日-Formula1   价格复权   交易日坐标
测试周期:日线
  螺纹钢连续:
测试时间:2009/03/27 - 2021/06/10          强制平仓计算收益
测试品种:共计1只                         初始投入:10万元
开仓条件:在公式中定义的开仓条件
        指标公式发出卖出信号后
交易品种:使用系统默认设置
交易费用:使用系统默认费率
滑价成本:开仓 2 跳  平仓 2 跳
交易类型:多头及空头测试
测试模型:单品种测试

参数优化时保持N3=1,SS=1;

测试结果,MAR最大为0.36。

请问,在本测试设定不变的前提下,有没有办法再进一步提高MAR比率?
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 楼主| 发表于 2021-6-11 08:54 | 显示全部楼层
1,这种均线策略用到日线周期上回撤必然大,回撤一大MAR比例就小了
2,优化办法可以缩短周期,例如30分钟线。 观察下回测点的行情情况加以分析,加一些风控的手段与方法,例如一些止盈止损
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发表于 2021-6-11 10:24 | 显示全部楼层
技术003 发表于 2021-6-11 08:54
1,这种均线策略用到日线周期上回撤必然大,回撤一大MAR比例就小了
2,优化办法可以缩短周期,例如30分钟 ...

感谢回复!

看来要找更先进的风控措施了,但似乎风控手段不多。
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 楼主| 发表于 2021-6-11 15:03 | 显示全部楼层
方式很多的,不要固定,找一个指标例如波动率来做为止损
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发表于 2021-9-9 12:48 来自手机 | 显示全部楼层
/:strong
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发表于 2021-11-23 10:07 | 显示全部楼层
求一个简单的单均线的完整版代码,可以实现吗?比如上穿突破开多,下穿均线反手做空
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发表于 2023-7-24 15:45 | 显示全部楼层
老师,这个策略K线缩放时指令象会移动!是啥原因
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发表于 2024-1-31 16:52 | 显示全部楼层
感谢分享!
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发表于 2024-2-28 21:24 | 显示全部楼层
感谢分享!只是测试的都是一手要怎么增加手数
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