请帮忙编写代码，谢谢！

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请帮忙编写中证500主力合约的代码
开仓条件：

当同时满足以下五个条件时开多1手：1、昨日收盘价大于MA30；2、昨日收盘价大于昨日开盘价；3、今日开盘价≥（昨日收盘价-10）；4、今日开盘后30分钟内出现的最低值≥（今日开盘价-30）；5、今日第30分钟价格＞开盘价

当同时满足以下五个条件时开空1手：1、昨日收盘价小于等于MA30；2、昨日收盘价小于昨日开盘价；3、今日开盘价≤（昨日收盘价+10）；4、今日开盘后30分钟内出现的最高值≤（今日开盘价+30）；5、今日第30分钟价格＜开盘价

平仓条件：

1、如果开多1手后，当满足以下任一个条件平仓。条件1、从最高点回落30点；条件2、时间来到14:58分47秒。

2、如果开空1手后，当满足以下任一个条件平仓。条件1、从最低点上涨30点；条件2、时间来到14:58分47秒。

技术009

以多头为例：

[PEL] 复制代码

//1分钟周期上运行有效
last_dc:=callstock('',vtclose,6,-1);//昨日收盘价
last_do:=callstock('',vtopen,6,-1);//昨日开盘价
ma30:ma(c,30);


l1:=valuewhen(todaybar<=30,llv(l,todaybar));//开盘30分钟内的最低价
c1:=valuewhen(todaybar=30,c);//开盘第30分钟时候的收盘价
 

kd:last_dc>ref(ma30,todaybar) and last_dc>last_do and ref(o,todaybar)>=last_dc-10*mindiff and l1>=ref(o,todaybar)-30*mindiff and c1>ref(o,todaybar) and todaybar>30;

手数:=2;

//从开仓后的最高价回落30点平仓
if hhv(h,enterbars+1)>=c+30*mindiff then 回撤平仓:sell(1,holding,market);

tq:=13;//提前的秒数
abb:=remainingtime(time)<=tq or not(islastbar);//注意：6.23 以后版本，图表上使用islastbar函数，请勿勾选仅刷最后一根k
if abb and time=145900 then begin
收盘平仓:sell(1,holding,market);    
end


buy(kd and holding=0,手数,market);

空头可参考这个 自行尝试完善下。

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请问开空和平空的代码直接用 if  then语句连接在上面最后一条语句之后么？或者中间是用什么其他语句连接呢？

admin

就直接放在后面就可以了
就像
buy();
sell();
sellshort();
buyshort();

代码就是叠起来，这样写就是从上到下按此执行，开多平多，开孔平空而已，语句和语句之间没什么关联

100020952

这个怎么控制每天只开仓一次呢？就是开盘30分钟后出现机会开仓一次，而不是一直循环开仓

技术008

buy(kd and holding=0,手数,market);

这里已经持仓=0才允许开仓，不会加仓的

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技术008 发表于 2024-9-27 13:04
buy(kd and holding=0,手数,market);

这里已经持仓=0才允许开仓，不会加仓的

我的意思是，当天开过一次仓又平仓后，不会再继续开仓，每天最多开仓1次。这个怎么实现呢？

技术008

variable:n=0;
if todaybar=1 then n:=0;
if  kd and holding=0
then
begin
buy(1,手数,market);
n:=1;
end

100020952

技术008 发表于 2024-9-27 15:04
variable:n=0;
if todaybar=1 then n:=0;
if  kd and holding=0

请问日内最高价和最低价如何表述？谢谢！

100020952

技术009 发表于 2024-9-26 16:37
以多头为例：
[mw_shl_code=pel,true]//1分钟周期上运行有效
last_dc:=callstock('',vtclose,6,-1);//昨 ...

请问这个策略回测的时候为什么没有执行收盘平仓呢？