需要写个移动止损的，但是不知道如何入手

有个计算题

需要写个移动止损的，但是不知道如何入手：
场景如下：
第一根入场空，然后止损就在，当前入场收盘价的2*atr的地方；
第二根开始发生移动，在最低收盘价的2*atr的地方；
第三根再次发生移动，在最低收盘价的2*atr的地方；
第四根就不动了，第五根也是不动。

技术008

自带的移动止损范例就可以了，根据开空以后最低价来的，把百分比改成这样大于2倍atr就可以了
KTYDZS:=(CLOSE-LLV(L,ENTERBARS))>=2*atr;
SELLSHORT(KTYDZS,0,MARKET);

有个计算题

技术008 发表于 2024-8-19 10:33
自带的移动止损范例就可以了，根据开空以后最低价来的，把百分比改成这样大于2倍atr就可以了
KTYDZS:=(CLO ...

加入了移动止损的代码，感觉不太对呀，看截图，不知道是不是因为滑点的原因

TR1 : =MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));
ATR : =MA(TR1,26);

低价加2atr:l+2*atr;

ma10:ma(c,10);
ma20:ma(c,20);
//手数:=ss;
//交易条件
金叉:=CROSS(ma10,ma20);
死叉:=CROSS(ma20,ma10);

DTYDZS:=(HHV (H,ENTERBARS)-CLOSE)>=2*ATR;
KTYDZS:=(CLOSE-LLV(L,ENTERBARS))>=2*ATR;
SELL(DTYDZS,0,MARKET);
SELLSHORT(KTYDZS,0,MARKET);

KD:=金叉;          //开多条件
PD:=死叉;          //平多条件
KK:=死叉;          //开空条件
PK:=金叉;          //平空条件


平空:SELLSHORT(PK,1,THISCLOSE);                  //平空信号
开多:BUY(KD AND HOLDING=0,1,THISCLOSE);          //开多信号
平多:SELL(PD,1,THISCLOSE);                       //平多信号
开空:BUYSHORT(KK AND HOLDING=0,1,THISCLOSE);     //开空信号

技术008

这个是开仓以来最高最低和atr比较，不是当根k的最低加atr

有个计算题

技术008 发表于 2024-8-19 13:00
这个是开仓以来最高最低和atr比较，不是当根k的最低加atr

好的，谢谢，想问下，，开空为例，这个怎么调整成保本策略，如果开仓后的最低价大于等于2atr执行保本逻辑，不再执行移动止损的逻辑。

技术008

DTYDZS:=(HHV (H,ENTERBARS)-CLOSE)>=2*ATR;
KTYDZS:=(CLOSE-LLV(L,ENTERBARS))>=2*ATR;
保本空:=(enterprice-LLV(L,ENTERBARS))<=2*ATR;
SELL(DTYDZS,0,MARKET);
SELLSHORT(KTYDZS and 保本空,0,MARKET);


开空条件加一个开仓后，开仓价-开仓以来最低价小于等于2个atr，满足条件才能平空

有个计算题

技术008 发表于 2024-8-19 13:20
DTYDZS:=(HHV (H,ENTERBARS)-CLOSE)>=2*ATR;
KTYDZS:=(CLOSE-LLV(L,ENTERBARS))>=2*ATR;
保本空:=(enterp ...

谢谢回复！
请问，移动止损的时候可以按照实时的价格止损吗，我看是按照close止损的，有时候就太晚了，止损太大了；
开仓后的最低价是8023，加上当时的2atr是8053，但是最后是在8061的收盘价止损的，所以想问下，可以在触碰到8053的时候就止损吗，不等到收盘的时候再止损。

技术008

程序化运行选择固定轮询就是实时的，历史信号没有办法都是根据收盘价来进行交易的

有个计算题

技术008 发表于 2024-8-19 16:31
程序化运行选择固定轮询就是实时的，历史信号没有办法都是根据收盘价来进行交易的

意思是，这个现象只是出现的，回测的时候吧，正式的不会有这个问题吗？

技术008

实际运行是根据这里的模式来决定的