原始的唐奇安通道（DONCHIANCHANNEL）规则其实很简单，它先设置一条阻力线和一条支撑线，阻力线由过去N天的最高价的最大值形成；支撑线由过去N天的最低价的最小值形成。但时过境迁，现在的市场环境已经发生了很大的变化，这导致唐奇安通道策略变得低效,我们在支撑线和阻力线分别增加一个系数，并设置一条平仓使用的中轨线，这样避免与大多数策略参数一致，造成的同质化现象，导致策略低效。另外我们知道，国内的期货市场总是涨的时候涨的缓，跌的时候跌的急，那么可以对支撑线和阻力线设置不同的系数，让策略更合理的适应当前市场环境。
一、增强版唐奇安通道策略交易思路
1、唐奇安上轨：由过去N天的最高价的最大值*上涨系数
2、唐奇安下轨：由过去N天的最低价的最小值*下跌系数
3、唐奇安中轨：(唐奇安上轨 + 唐奇安下轨) / 2
4、开多条件：如果当前无持仓，并且价格突破唐奇安上轨
5、开空条件：如果当前无持仓，并且价格跌破唐奇安下轨
6、平多条件：如果当前持多单，并且价格跌破唐奇安中轨
7、平空条件：如果当前持空单，并且价格突破唐奇安中轨
二、金字塔策略源码
[PEL] 复制代码 //该策略适用于图表程序化交易
//该范例适用于5分钟周期
//此策略仅供参考学习，请勿直接用于实盘
INPUT:N(55,1,100,1),SS(1,1,100,1),NMIN(10,1,100,1),LONG_CO(0.999,0.001,1.1,0.001),SHORT_CO(1.001,0.001,1.1,0.001);
BUYTIME:=TIME>OPENTIME(1) AND TIME<CLOSETIME(0)-NMIN*100; //设置日内交易的开仓时段
SELLTIME:=TIME>=CLOSETIME(0)-NMIN*100; //设置尾盘的清仓时段
UP_LINE:REF(HHV(H,N),1)*LONG_CO; //设置上轨线
DOWN_LINE:REF(LLV(L,N),1)*SHORT_CO; //设置下轨线
MIDDLE_LINE:(UP_LINE+DOWN_LINE)/2; //设置中轨线
CONKD:H>=UP_LINE AND BUYTIME ; //设置开多条件
CONKK:L<=DOWN_LINE AND BUYTIME; //设置开空条件
CONPD:C<MIDDLE_LINE; //设置平多条件
CONPK:C>MIDDLE_LINE; //设置平空条件
SELLSHORT(CONPK AND HOLDING<0,HOLDING,MARKET);
SELL(CONPD AND HOLDING>0,HOLDING,MARKET);
BUY(CONKD AND HOLDING=0,SS,MARKET);
BUYSHORT(CONKK AND HOLDING=0,SS,MARKET);
IF SELLTIME THEN //收盘前全部平仓
BEGIN
SELL(HOLDING>0,HOLDING,MARKET);
SELLSHORT(HOLDING<0,HOLDING,MARKET);
END
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发表于 2021-6-2 16:44
发表于 2021-8-30 22:26
