手续费在动态权益里面扣除了，但是没有在可用资金里面扣除

期货老陈

只下单AL这一个品种，动态权益获取函数用的是get_account(6)，可用资金用的函数是get_account(19)，合约持仓金额函数是get_portfolio("SQAL04", 2).sell_margin，可用资金加合约持仓保证金正好为1000万也就是初始动态权益，但是用函数获取到的动态权益是9990487，和1000万差了9513，正好是手续费。

技术006

此问题，我们确认后处理。

期货老陈

此外，就算在费率设置/合约信息设置里把开平仓手续费都修改为0，可用资金和持仓保证金之和也不等于动态权益



补充内容 (2024-7-24 15:32):
这个是我把小数点取消导致的，请看下一个反馈

期货老陈

期货老陈 发表于 2024-7-24 13:49
此外，就算在费率设置/合约信息设置里把开平仓手续费都修改为0，可用资金和持仓保证金之和也不等于动态权 ...

此外，2018年2月9日和12日的数据也有问题，动态权益增加了但是保证金是一样的，金字塔的动态权益不清楚是根据收盘价还是结算价计算，但是保证金一定是根据结算价计算的，看金字塔的K线图没有给出结算价和具体合约，自己根据收盘价排查得出是沪铝1803合约，到别的软件导出数据可以看到这两天的结算价是不同的，并且保证金比例没有变动，所以这两天的保证金不应该一样。

技术009

目前测试下来，在回测中部分账户的字段的数据当根K是不会更新的。因此造成了上面的资金计算的偏差。
目前已作为BUG提交~

期货老陈

技术009 发表于 2024-7-25 14:01
目前测试下来，在回测中部分账户的字段的数据当根K是不会更新的。因此造成了上面的资金计算的偏差。
目前 ...

请问python回测的过程中，账户get_account的动态权益、可用资金、平仓盈亏、手续费和合约portfolio的浮动盈亏、保证金是什么关系，理论上是构成一个等式的，但是我测试下来好像并没有这个等式

技术015

这个不属于BUG，下单本身就是在后面的K线才会被认定为成交，当根k线是不计算的