追单很多不成功，可能是交易设置问题。

代人发帖

请教：因为我的系统会出现连续追单的情况，但是我发现追单很多不成功，可能是交易设置问题。比如我在第一秒下单买入10手，如果第二秒下了同样一个单子，就会不成交，但是多隔几秒，就会成功，
请问这个时间间隔在哪儿设置的？是不是为了防止重复误判下单？
自己的策略下的单
自己的python策略，第一秒发了个10单，第二秒信号继续出来，继续发了个10单，但是第二个10单，没有反馈

技术009

基准合约的运行周期是多少？

在一个周期下，相同的语句重复触发下单 是需要指定参数的：

100020375

我是本人，代码是这样的
# 开单
    if isOpenBuy - portfolio.buy_quantity > 0:
        orderId = buy_open(tradeCode, "Market", volume = isOpenBuy - portfolio.buy_quantity,serial_id = 1)    #  市价开多

补充内容 (2024-7-9 11:18):
追单的时候，isOpenBuy会增加。

100020375

技术009 发表于 2024-7-9 11:14
基准合约的运行周期是多少？

在一个周期下，相同的语句重复触发下单 是需要指定参数的：

我用的是5分钟线，采用的2秒轮询。那意思是还要等5分钟才能下第二单？

技术009

相同的语句单个周期只能触发一次下单。 要解除，你自己配置下参数就行了。

100020375

技术009 发表于 2024-7-9 11:21
相同的语句单个周期只能触发一次下单。 要解除，你自己配置下参数就行了。

明白了，那这个周期，就是5分钟对吧，因为我用的5分钟bar

补充内容 (2024-7-9 11:23):
是否可以设置成5秒10秒这样的，因为5分钟太长了

技术009

你解除限制后就行了呀。随便你多少秒都行。

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那我可以这样吗？我的代码中的周期是5分钟，用1分钟bar去轮询，可以吗？这样周期变成1分钟，交易用的是5分钟，轮询时间2秒，这样逻辑上有没有问题呢？

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技术009 发表于 2024-7-9 11:26
你解除限制后就行了呀。随便你多少秒都行。

我的意思是，这个间隔多少秒，是根据什么来确定的。是根据我轮询的时间，还是根据使用的bar的周期，还是交易周期？

技术009

基准合约的周期和轮训的秒数，你可以随便选的。反正你策略的实际计算是在py里调用数据来处理的。

轮训主要是影响策略执行的频率，前面说的单个周期内的不能重复下单这个限制实际则是和基准合约周期相关的。你设置1分钟，那就是1分钟内相同语句无法重复触发下单。