计算一定周期的最高值、最低值，最新收盘价，存在三者相等的情况，是为什么？

106107 · 发表于 2024-7-1 22:10

在计算100周期内的最高点、最低点时，出现最高点=最低点=最新的收盘价。策略思路是触发最高点做多，触发最低点做空，多单触发最低点平多，空单触发最高点平空，这就导致策略同时满足做多和做空的条件，且同时满足开多和平多的条件，同时满足开空和平空的条件。
最终就使得策略反复的开仓平仓。
请帮忙查看问题在哪里

资深技术05 · 发表于 2024-7-2 08:58

这应该是1月2号的数据。

欧线涨停了

106107 · 发表于 2024-7-2 10:09

那有没有比较成熟可靠的判断是否涨停的方法

资深技术05 · 发表于 2024-7-2 10:45

这个不好判断。原因在于在同一个品种上可能会因为各种原因调整涨跌停的幅度。这个幅度数据，是没有落地的。这样就不好计算涨跌停的情况了。

你或者在自己代码逻辑里判断这种开高低收相等的情况进行过滤呢？

106107 · 发表于 2024-7-2 13:35

我先这样简单判断一下吧：priceLimit=close[-1]==high[-1]==low[-1]

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