请教python交易函数sell_close问题

100020815 · 发表于 2024-6-3 10:36

请教老师，在1秒线回测时发现，在3月18日上午涨停时间段内，由handle_bar触发的sell_close('SQRU00','limit',ps,1,serial_id = 2)没有执行，ps限价是上一根K线的收盘价。经验证handle-bar已经触发卖出条件了，按说不应该不成交，请问是什么原因呢？请教老师这个应该怎么设置才能成交，谢谢！

技术009 · 发表于 2024-6-3 10:57

看下回测里的明细。这笔单子在明细里有没有报单出去.

100020815 · 发表于 2024-6-3 11:04

我回测完交易明细里的交易次数远小于我自己在策略里记录下来的交易次数，大约才有六分之一，也不知道是怎么回事

技术009 · 发表于 2024-6-3 11:24

回测设置得周期是什么周期？秒周期？

截图202406031124274671.png

100020815 · 发表于 2024-6-3 11:39

这里设置没问题，回测就是在涨停时，策略里自己都记录不到卖出时间和卖出价格。另外一个问题就是，请看回测报告中的委托明细，总是委托不成交，委托明细和我策略中自己记录的一致，但是大部分不能成交，是怎么回事呢?策略是先开后卖，时间上控制的，应该没问题，为什么成交不了呢？

100020815 · 发表于 2024-6-3 11:41

context.bs是handle_bar触发的计数器。

技术009 · 发表于 2024-6-3 13:07

你看下成交时间啊。你开仓后，你成交什么时候成交的呢。明细里都有的，显示了成交时间的。
有可能你平仓触发时候，你开仓都没成交.

100020815 · 发表于 2024-6-3 13:12

应该是你说的原因，所以为什么前面的buy_open成交不了呢？repeat=1，结果一样。上述委托明细里第一个平仓未成交是对的，平的是回测开始之前的买单。是因为这个报错，导致后面再买开不了仓吗？实盘中这样可不行啊

100020815 · 发表于 2024-6-3 13:21

不对，涨停时取不到K线数据的问题没解决，因为你看看我写的代码，卖出指令和读取K线数据写入dataframe是不相关的，其它情况下都能读到，就涨停这段时间读不到，希望你们测试一下，这要实盘下麻烦了

100020815 · 发表于 2024-6-3 14:12

关键问题是，python的交易函数是不是只在发出指令的当根K线有效？这个很关键，如果是，怎样才能让这个指令在接下来的K线都有效，因为如果是1秒K线，只当根K线有效的话，很大可能是不能在不到1秒的时间内成交的

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