回测问题

别来无恙 · 发表于 2021-6-2 09:58

你好，请问回测报告中的资产回撤曲线是按K线最高价统计的还是按K线收盘价统计的呢？
另外那个资产升水是什么意思，我看好像和报表中的净利润有点小差异啊，

技术012 · 发表于 2021-6-2 10:08

资产回撤幅度曲线是资产从潜在高点（最大浮赢）回撤到潜在低点（最大浮亏）的幅度，而不是按K的收盘价来计算。

资产升水曲线：指资产从资产最低值回升的金额；

回测报告的其他字段详细解释可以看下这边：http://www.weistock.com/WeisoftH ... anyeceshibaogao.htm

别来无恙 · 发表于 2021-6-2 10:13

这个潜在高点到潜在低点，比如说日线的话就是K线最高价到最低价是吧？

技术012 · 发表于 2021-6-2 10:22

是的。

别来无恙 · 发表于 2021-6-2 10:30

难怪了，我说怎么金字塔测试出来的最大回测比文华的要大呢，因为文华是按当日收盘价计算的

那么请问金字塔有没有按当日收盘价计算的资金曲线呢？

还有就是对于中长线交易来说，测试连续合约和实际主力合约有差异不知有多大，因为连续合约是复权过的

技术012 · 发表于 2021-6-2 11:25

没有按收盘计算的。测试用连续合约并使用复权数据，会和历史比较接近，复权就是把因换月造成的跳空给去除了

别来无恙 · 发表于 2021-6-10 13:05

请问那个组合收益图是按每日收盘价计算的吧？

技术012 · 发表于 2021-6-10 14:01

对的

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