套利合成

103905 · 发表于 2024-3-1 14:35

套利合成可不可以按涨跌比例合成一条合约的？2个品种差价很大，怎么样合成涨跌比？

资深技术02 · 发表于 2024-3-1 14:49

这里填除法，就是除法

103905 · 发表于 2024-3-1 16:41

这比值能直观看到变化，有没有办看到比例呀，
如果一个2500，一个7800，
要这算到高点是0.35，低点是0.31,用价差算是约差9%，但这怎么样看出9%呢

资深技术02 · 发表于 2024-3-4 09:02

不是很明白，您的意思是用除法计算套利的图形后，又想在除法中看到价差9%这种差？？

103905 · 发表于 2024-3-7 09:57

是用百分比做成差价，比如，A上涨10%，B上涨10%，那百分比差价为0，如果A上涨3%，B上涨4%，那上涨差值为1%这样类似

资深技术02 · 发表于 2024-3-7 10:25

这个直接套利这个功能不行，你可以代码里自己计算涨幅然后把涨幅引用过来做差值比如
DYNAINFO2(14, 'RB00') - DYNAINFO2(14, 'AG00')

得到各自品种的涨幅差值，然后相减

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