为什么本地K线足够的情况下,参数count=212,但获取到的筹码数据只有72条 ?

代人发帖

请教：为什么本地K线足够的情况下,参数count=212,但获取到的筹码数据只有72条 ?

hanzi-999

补充:
技术指标 Indicator_Cost 对应的内容为:
INPUT:N0(10,1,100,1);
INPUT:N1(20,1,100,1);
INPUT:N2(50,1,100,1);
INPUT:N3(80,1,100,1);
INPUT:N4(90,1,100,1);

out_0:Cost(N0);
out_1:Cost(N1);
out_2:Cost(N2);
out_3:Cost(N3);
out_4:Cost(N4);

技术008

这个是回测只能取到回测开始那部分数据，取不到之前的，比如你从今年一月一号开始回测，那么只能取到这一天开始的数据，之前的数据是取不到的

hanzi-999

为什么要做这个限制呢?  如果取不到之前的数据,那我没法执行这个策略,也没法回测这个策略啊

技术008

你可以把回测时间提前比如从去年7，8月份开始，然后回测到现在的话就能取到这么多数据
自己代码里控制比如从什么时候开始进行交易可以

hanzi-999

1.我的策略是分析之前200个交易日该股票的筹码分布最终得出主力成本,然后判断是否符合买入条件.  所以必须取回测时,比如回测运行到了2024年1月26日,  那就需要取之前200日的筹码数据.
你说的方法比较麻烦.
2.是否可以get_indicator(code,'Indicator_Cost',line=['out_0','out_1'],parameter='25,85',freq='1d',start_date=start_dt,count=n)
来多次获取进行组装? 我不知道指定start_date后,是否是从该start_date日开始获取count条数据
3.get_indicator获取到的数据是个ndarray,我看了数据没有对应的时间戳,所以没法验证对应的是哪个该股的筹码成本

补充内容 (2024-2-8 15:41):
3.get_indicator获取到的数据是个ndarray,我看了数据没有对应的时间戳,所以没法验证对应的是该股哪个交易日的筹码成本


补充内容 (2024-2-8 15:44):
如果只能用迂回方法解决, 哪请您对我第2条所说的,着重讲解下. 谢谢!

hanzi-999

你说的那种方法,我需要对所有股票的数据进行索引保存,跑够200日,所以说比较麻烦