关于回测问题

magic

请问如果在分钟上引用的日线数据，这样带有未来函数，那么在回测过程中，之前是按照逐K来的会不会出现开平信号消失的问题，从而导致回测的结果出入很大。
比如我引用了日线的收盘价，盘中的时候在分钟上达到开仓标准，在收盘之前，分钟已达到平仓标准且平仓。那么在回测的时候这类开平数据会计入在内吗，还是说完全没有，因为日K的数据信号是没有的。

技术008

是的所以跨州旗引用回测就是未来，可以引用时候引用前一天的数据不要引用当天

magic

技术008 发表于 2021-8-22 22:49
是的所以跨州旗引用回测就是未来，可以引用时候引用前一天的数据不要引用当天

你好，我的意思是我在回测过程中，这个信号机制是怎么运行的。关注的是它是否会消失。比如如果是逐K运行的，那么开平实际回测里面已经统计进去了，不会消失。

技术012

不会消失，回测时分钟级别去引用日线的值，在该日线周期级别对应到分钟周期上，都是同一个引用值，所以就会存在引用未来了。