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求涨幅 的250日标准差,

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发表于 2024-1-24 11:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:这样一个例子:求涨幅 的250日标准差,但我想要剔除掉涨幅绝对值大于3%的这些数据,之后再求涨幅 的250日标准差。 这个如何解决
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FireScript
发表于 2024-1-24 11:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 技术009 于 2024-1-24 11:27 编辑

zdf:100*(c-ref(c,1))/ref(c,1);

n:=250;
f:=3;//涨跌幅控制
len:=sumbars(abs(zdf)<f,n);//获取 250个涨跌幅绝对值小于F的K,所涉及的K线范围,通常是大于N

x:=sum(if(abs(zdf)<f,zdf,0),len)/n;//均值

sum1:=0;
for i=0 to len-1 do
begin
if abs(zdf[barpos-i])<f then sum1:=sum1+pow(zdf[barpos-i]-x,2);
end

result:sqrt(sum1/n);

指标需要在逐K下运行



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