求编程

行云致远

周期：日内一分钟
开多条件：布林中轨上穿首根k线的收盘价，且该首根k线的最低价站在布林上轨之上。
开空条件：中轨下穿首根k线的收盘价，且该首根k线的最高价站在布林下轨之下。
平仓;收市前一分钟全平。

技术009

需要明确下：
“首根k线”这个是指今日的第一个K吗？

行云致远

不是，是第一次最低价站在布林带上轨之上的这根k线。同理，空时，要求第一次最高价位于布林下轨之下的这根k线。

技术009

[PEL] 复制代码

INPUT:M(26,5,300,30),N(2,0.1,10,1);
MID :  MA(CLOSE,M);
UPPER: MID + N*STD(CLOSE,M);
LOWER: MID - N*STD(CLOSE,M);


if cross(MID,c) and l>UPPER then buy(holding=0,1,market);
if cross(c,MID) and h<LOWER then buyshort(holding=0,1,market);


abb:=timetot0(CLOSETIME(0))-time0,NODRAW;//当前K线时间距离收盘K线结束倒计时 
abb3:=timetot0(CLOSETIME(0))-timetot0(dynainfo(207)),NODRAW;//当前时间距离收盘K时间	

IF 	(abb<N*60 and abb>=0 and (not(ISLASTBAR))) or (ISLASTBAR and  abb3>=0 and abb3<N*60) THEN   //兼顾实际交易时候的信号和历史回测信号
begin
sell(holding>0,holding,market);
sellshort(holding<0,holding,market);	
end

持仓:HOLDING;

代码写没什么问题。但是你这个条件几乎没有能满足的。
以开多为例又要中轨上穿收盘价，同时还要在这个K上满足最低价大于上轨。这2个条件在一个K上同时满足太难了。

行云致远

大师，你理解有误。我是说日内第一根k线最低价上穿上轨时，以收盘价为起点，向右划一条水平线。当布林中轨上穿这根水平线时开多。反之，开空。

技术009

所以流程是下面这样的？
先是某个K上的布林上轨下穿了当日第一个K的最低价，然后在这个K位置取它的收盘价，如果后面有某个K上满足中轨上穿这个收盘价 就开多？

行云致远

先是某个K线的最低价上穿布林上轨，然后在这个K位置取它的收盘价，如果后面有某个K上满足中轨上穿这个收盘价 就开多？是这样的。

技术009

[PEL] 复制代码

INPUT:M(26,5,300,30),N(2,0.1,10,1);
MID :  MA(CLOSE,M);
UPPER: MID + N*STD(CLOSE,M);
LOWER: MID - N*STD(CLOSE,M);


PX:=VALUEWHEN(TODAYBAR=1,L);//第一个K的最低价
PY:=VALUEWHEN(TODAYBAR=1,H);//第一个K的最高价

P1:VALUEWHEN(BARSSINCE2(CROSS(PX,UPPER),TODAYBAR)=0,C);//当日第一次满足条件时候的收盘价
P2:VALUEWHEN(BARSSINCE2(CROSS(H,PY),TODAYBAR)=0,C);

if cross(MID,P1)  then buy(holding=0,1,market);//当中轨突破P1时候 开多
if cross(P2,MID)  then buyshort(holding=0,1,market);


abb:=timetot0(CLOSETIME(0))-time0,NODRAW;//当前K线时间距离收盘K线结束倒计时 
abb3:=timetot0(CLOSETIME(0))-timetot0(dynainfo(207)),NODRAW;//当前时间距离收盘K时间	

IF 	(abb<N*60 and abb>=0 and (not(ISLASTBAR))) or (ISLASTBAR and  abb3>=0 and abb3<N*60) THEN   //兼顾实际交易时候的信号和历史回测信号
begin
sell(holding>0,holding,market);
sellshort(holding<0,holding,market);	
end

持仓:HOLDING;

行云致远

大师，加载一分钟图看看，能否出信号？

技术009

你最好自己本地再校验下。 上面代码每日开多开空只会选择其一。看哪个条件先触发了。