用及时价交易，其中交易价格用限价交易，下单价格得自己写，请问这个价格如何写？

agreenleaf · 发表于 2021-6-1 10:49

以多单为例，平仓价格为ma20<ref(ma20,1) and c<ma20 ,因为测试的时候想用及时价成交，限价的下单价格该如何写呢？

技术009 · 发表于 2021-6-1 10:56

图表回测里这个其实是无法做到的。因为回测用的都是历史K，都是固定数值了。不存在实时价这个概念，市价的话，我们也是用收盘价来近似模拟的了。

agreenleaf · 发表于 2021-6-1 10:59

技术009 发表于 2021-6-1 10:56
图表回测里这个其实是无法做到的。因为回测用的都是历史K，都是固定数值了。不存在实时价这个概念，市价的 ...

可以的把，可以自己写价格去回测把

技术009 · 发表于 2021-6-1 11:03

是的。你也可以自己写一个价格。但是前提是这个价格是需要你自己有个计算逻辑的。

agreenleaf · 发表于 2021-6-1 11:05

那我上面这个条件价格如何写呢？均线变动的话可以前置一个周期

技术009 · 发表于 2021-6-1 11:12

”平仓价格为ma20<ref(ma20,1) and c<ma20“ 这不是价格，这是条件是下单的时机。你这里回测的话，这个条件就是用K线的收盘价c计算的。那我只需要用这个作为下单价格就行了。

限价下单直接指定为c就行了

buy(1,1,limitr,c);

这个指定的价格c和使得条件满足的c 是一致的就行了。

agreenleaf · 发表于 2021-6-1 11:17

技术009 发表于 2021-6-1 11:12
”平仓价格为ma20

我要用及时价去回测，价格得根据这个平仓条件自己写，你根据上面的价格帮我写一个下单的价格

技术009 · 发表于 2021-6-1 11:19

参考6楼。满足条件的c就是触发信号的 c。直接限价到这个c就行了。

你要明白，你在回测里计算的信号用的就是这个c，那么我用触发信号时候的价格下单，逻辑上说就是实时价格。

agreenleaf · 发表于 2021-6-1 11:25

技术009 发表于 2021-6-1 11:19
参考6楼。满足条件的c就是触发信号的 c。直接限价到这个c就行了。

你要明白，你在回测里计算的信号用的 ...

如果用的是h 呢？

技术008 · 发表于 2021-6-1 12:13

可以用h，总结就是你回测时候只有开高低收四个数据，无法知道k线里面的价格
这四个价格你怎么使用都是没问题

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