关于图表系统仓位的问题

102762 · 发表于 2021-5-29 09:11

您好：
最近在用图表交易系统进行模拟盘交易，初始资金100万。
在图表框架中对连续合约下单，已勾选相应选项，出现两单问题：
因为是刚开始，所以模拟账户的实际持仓是0，但是图表中有持仓。

在螺纹钢品种中，下单语句是：

if holding = 0 then begin
趋势开多 : buy(趋势开多条件, 17% , MarketR);
趋势开空 : buyshort(趋势开空条件, 8.5% , MarketR);
end
if holding > 0 then begin
趋势平多 : sell(趋势平多条件, 0 , MarketR);
震荡平多 : sell(震荡开空条件, 0 , MarketR);
震荡开空 : buyshort(震荡开空条件, 8.5% , MarketR);
end
if holding < 0 then begin
趋势平空 : sellshort(趋势平空条件, 0 , MarketR);
震荡平空 : sellshort(震荡开多条件, 0 , MarketR);
震荡开多 : buy(震荡开多条件, 17% , MarketR);
end

log文件如下：

2021-05-27 09:04:56.570 【图表】框架:QH2021 触发下单 SELLSHORT 品种 RB00 下单K线 2021.05.27 13:05:00 公式:RBCM V0.1 alpha2 RB00 窗格ID:Window5 代码行:44
2021-05-27 09:04:56.570 【图表】模型下单 20
2021-05-27 09:04:56.570 【图表】下单系数调整后手数:20
2021-05-27 09:04:56.570 【图表】实际持仓 0
……
2021-05-27 09:09:56.578 【图表】框架:QH2021 触发下单 BUY 品种 RB00 下单K线 2021.05.27 13:10:00 公式:RBCM V0.1 alpha2 RB00 窗格ID:Window5 代码行:35
2021-05-27 09:09:56.578 【图表】模型下单 56
2021-05-27 09:09:56.578 【图表】下单系数调整后手数:56
2021-05-27 09:09:56.578 【图表】直接下单
2021-05-27 09:09:56.593 【图表】RB00 运行完毕
2021-05-27 09:09:56.593 【下单】RB10 价0.000000 量56 买卖0 类型1 开平0 账户18601400077 Formula 1
2021-05-27 09:09:56.593 【下单】已提交，订单ID ：453314534
2021-05-27 09:09:56.718 【指令】收到回报指令 ID = 453314534
2021-05-27 09:09:56.718 【回报】18601400077 : RB10 - 已报单 56 价格:4753 开买
2021-05-27 09:09:56.796 【指令】收到Order回报指令 ID = 453314534 Status = 3
2021-05-27 09:09:56.921 【指令】收到成交回报指令 ORDERID = 453314534
2021-05-27 09:09:56.921 【回报】18601400077 : rb2110 - 已成交 56 价格:4750 开买
2021-05-27 09:09:56.921 【回报】18601400077 : rb2110 - 全部成交 56

先后在9：05和9：10分执行了平空和开多两个操作。
开多语句是趋势开多 : buy(趋势开多条件, 17% , MarketR);
按照正常计算，应该是动用17万保证金，下单17万/(4750×10×19%)＝19.2手 ——测算模拟盘保证金率是19%。无论19还是20手都是可以接受的。
但是实盘下了56手，接近3倍，究竟是什么原因？

102762 · 发表于 2021-5-29 09:32

在IF00上，还有一次
下单语句：

//买卖条件
if attr > ttr then begin
趋开多 := High > UB_t ;
趋开空 := Low < LB_s ;
振平空开多 := Low > LB_s and High > LB_t ;
振平多开空 := High < UB_t and Low < UB_s ;
趋平多 := Low < LB_t ;
趋平空 :=  High > UB_s ;
end

//下单，IC00：16%保证金比例
IF Holding > 0 and dayHolding = 0 and time < 145600 then Begin
平多1 : Sell(趋平多,0,MarketR)  , colorgreen;
平多2 : Sell(振平多开空,0,MarketR)  , colorgreen;
多翻空 : BuyShort(振平多开空,1,MarketR) , OrderQueue , colorgreen;

end
IF Holding < 0 and dayHolding = 0 and time < 145600 then Begin
平空1 : SellShort(趋平空,0,MarketR) , coloryellow;
平空2 : SellShort(振平空开多,0,MarketR) , coloryellow;
空翻多 :  Buy(振平空开多,1,MarketR),OrderQueue, coloryellow;
//空单止损 : SellShort(止空,0,MarketR) , OrderQueue, coloryellow;
end
IF Holding=0 and time < 145600 then Begin
开多 : Buy(趋开多,1,MarketR), coloryellow;
开空 : BuyShort(趋开空,1,MarketR) , colorgreen;
end

log文件输出：

2021-05-28 13:59:54.996 【图表】框架:QH2021 触发下单 SELL 品种 IF00 下单K线 2021.05.28 14:00:00 公式:RBCM V4.03 alpha IF00 窗格ID:Window2 代码行:48
2021-05-28 13:59:54.996 【图表】模型下单 1
2021-05-28 13:59:54.996 【图表】下单系数调整后手数:1
2021-05-28 13:59:55.012 【图表】实际持仓 0
2021-05-28 13:59:55.012 【图表】框架:QH2021 触发下单 BUYSHORT 品种 IF00 下单K线 2021.05.28 14:00:00 公式:RBCM V4.03 alpha IF00 窗格ID:Window2 代码行:50
2021-05-28 13:59:55.027 【图表】模型下单 1
2021-05-28 13:59:55.027 【图表】下单系数调整后手数:1
2021-05-28 13:59:55.027 【图表】至队列下单
2021-05-28 13:59:55.043 【图表】IF00 运行完毕
2021-05-28 13:59:55.043 【图表】IC00 运行完毕
2021-05-28 13:59:55.058 【队列】当前队列准备处理数据：1条
2021-05-28 13:59:55.058 【队列】发送下单指令
2021-05-28 13:59:55.074 【下单】IF06 价0.000000 量1 买卖1 类型1 开平0 账户18601400077 Formula 1
2021-05-28 13:59:55.074 【下单】已提交，订单ID ：453314537
2021-05-28 13:59:55.152 【指令】收到回报指令 ID = 453314537
2021-05-28 13:59:55.152 【回报】18601400077 : IF06 - 已报单 1 价格:5291.8 开卖
2021-05-28 13:59:55.230 【指令】收到Order回报指令 ID = 453314537 Status = 3
2021-05-28 13:59:55.355 【指令】收到成交回报指令 ORDERID = 453314537
2021-05-28 13:59:55.355 【回报】18601400077 : IF2106 - 已成交 1 价格:5292.2 开卖
2021-05-28 13:59:55.355 【回报】18601400077 : IF2106 - 全部成交 1

在同一根K线上先平多（原来没有实际持仓），再多翻空，但是下了两次一手的单。

102762 · 发表于 2021-5-29 09:38

不能编辑2楼的贴

2楼的下单确实是1手
但是后续又下了一次单，是平多1的语句。
log如下：

2021-05-28 14:09:55.494 【图表】框架:QH2021 触发下单 SELL 品种 IF00 下单K线 2021.05.28 14:10:00 公式:RBCM V4.03 alpha IF00 窗格ID:Window2 代码行:48
2021-05-28 14:09:55.494 【图表】模型下单 1
2021-05-28 14:09:55.494 【图表】下单系数调整后手数:1
2021-05-28 14:09:55.509 【图表】实际持仓 0
2021-05-28 14:09:55.509 【图表】框架:QH2021 触发下单 BUYSHORT 品种 IF00 下单K线 2021.05.28 14:10:00 公式:RBCM V4.03 alpha IF00 窗格ID:Window2 代码行:50
2021-05-28 14:09:55.525 【图表】模型下单 1
2021-05-28 14:09:55.525 【图表】下单系数调整后手数:1
2021-05-28 14:09:55.540 【图表】至队列下单
2021-05-28 14:09:55.540 【图表】IF00 运行完毕
2021-05-28 14:09:55.540 【图表】IC00 运行完毕
2021-05-28 14:09:55.556 【队列】当前队列准备处理数据：1条
2021-05-28 14:09:55.556 【队列】发送下单指令
2021-05-28 14:09:55.572 【下单】IF06 价0.000000 量1 买卖1 类型1 开平0 账户18601400077 Formula 1
2021-05-28 14:09:55.572 【下单】已提交，订单ID ：453314538
2021-05-28 14:09:55.650 【指令】收到回报指令 ID = 453314538
2021-05-28 14:09:55.650 【回报】18601400077 : IF06 - 已报单 1 价格:5297.6 开卖
2021-05-28 14:09:55.712 【指令】收到Order回报指令 ID = 453314538 Status = 3
2021-05-28 14:09:55.837 【指令】收到成交回报指令 ORDERID = 453314538
2021-05-28 14:09:55.837 【回报】18601400077 : IF2106 - 已成交 1 价格:5298.2 开卖
2021-05-28 14:09:55.837 【回报】18601400077 : IF2106 - 全部成交 1

这个单在框架中没有显示，照理说此时应该是持有1手空单，不符合holding>0的条件。

资深技术02 · 发表于 2021-5-29 18:03

是否图表理论holidng是多少不是看出来的，你要在图上去输出holding看就明本了
比如
ho:holding;
一定要去看这个值而不是认为，图表这里触发sell一定就是当时holding大于0的

资深技术02 · 发表于 2021-5-29 18:04

百分比开仓是按照交易-合约信息设置这里的费率去计算，不是根据你账户的保证金率的
你可以看下可能那个设置里和你实际费率有出入

102762 · 发表于 2021-5-29 19:00

先说螺纹钢的问题

交易--合约信息设置里面，查询到螺纹的多头空头保证金率都是13%，

那么，应该按17%比例下单，应该是：100万×17%/(4750×10×13%)＝27手，和实际下单的数量还是不一致？

102762 · 发表于 2021-5-29 19:06

似乎找到螺纹问题的原因了
似乎是图表里的资金数量比实盘大得多，因为图表有之前的虚拟成交记录。
那么，在图表里面采用固定比例下单，似乎就是个挺麻烦的事情
是不是应该用

[PEL] 复制代码

ss := cash(0) * 下单比例 / close / 保证金比例

这样下单？

补充内容 (2021-5-29 19:06):
对了，缺了个合约乘数

102762 · 发表于 2021-5-29 19:19

资深技术02 发表于 2021-5-29 18:03
是否图表理论holidng是多少不是看出来的，你要在图上去输出holding看就明本了
比如
ho:holding;

IF的问题比较麻烦，按您提供的方法输出了持仓信息

仔细看了一下，在我开始模拟盘之前两三天，图表中有一个多单。

图表上的平多开空都是在14：10这根K线
但是交易log里面14：00这个K线会发了一手空单。实际上这根K线不符合下单条件。
奇怪的是，在这手空单发出后，图表持仓依然是有一手多单。

然后14：10分这根K线是符合平多开空这个条件的。

资深技术02 · 发表于 2021-5-30 10:05

ss计算没错

那么有一种可能就是信号闪烁，也就是当时的条件和你现在去看的条件不一样
这种只有通过debugfile去实时的输出条件，然后事后再去看。

102762 · 发表于 2021-5-30 14:53

我是K线走完提前5秒下单，
信号可能闪烁的问题，确实可能存在。
当信号在这5秒内闪没了，是不是图表上就没记录这次下单？

图表有没有方法可以读取真实账户的持仓、资金信息？
或者必须后台系统才可以？

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