如何设定固定止损？

贞观量化 · 发表于 2022-11-4 14:23

写代码里

技术009 · 发表于 2022-11-4 14:34

[PEL] 复制代码


if  (AVGENTERPRICE-c)>=5*MINDIFF then dzs:sell(1,holding,market);
if  (c-AVGENTERPRICE)>=5*MINDIFF then kzs:sellshort(1,holding,market);

多空固定五个点止损。

贞观量化 · 发表于 2022-11-4 14:36

技术009 发表于 2022-11-4 14:34
[mw_shl_code=pel,true]

if (AVGENTERPRICE-c)>=5*MINDIFF then dzs:sell(1,holding,market);

会时时平仓吗？收盘价模型

技术009 · 发表于 2022-11-4 14:38

实际交易时候选择固定间隔模式会即时平仓。

但是回测里都是按照走完K模式处理的。

贞观量化 · 发表于 2022-11-4 14:41

技术009 发表于 2022-11-4 14:38
实际交易时候选择固定间隔模式会即时平仓。

但是回测里都是按照走完K模式处理的。

我的意思是收盘价模型，盘中固定止损

技术009 · 发表于 2022-11-4 14:44

什么收盘价模型？你是说market 指令？

贞观量化 · 发表于 2022-11-4 14:46

技术009 发表于 2022-11-4 14:44
什么收盘价模型？你是说market 指令？

我实盘交易的时候走的是按一根K线算的，需要固定止损

贞观量化 · 发表于 2022-11-4 14:46

技术009 发表于 2022-11-4 14:44
什么收盘价模型？你是说market 指令？

走完一根K线模式下，如何设置固定止损？

技术009 · 发表于 2022-11-4 14:46

你只要是走完K，就没办法在代码里用实时止损。因为走完K信号都是走完K来触发的。

贞观量化 · 发表于 2022-11-4 14:48

技术009 发表于 2022-11-4 14:46
你只要是走完K，就没办法在代码里用实时止损。因为走完K信号都是走完K来触发的。

请问下TSESTOPORDER这个函数是干啥用的

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