按5秒钟做回测时，发现获取数据异常

100019158 · 发表于 2022-10-22 19:15

我今天回测，按照5秒钟频率获取数据，在def handle_bar(context): 获取数据，前面一大批数据获取不到，不知道什么原因。（本地是有5秒钟数据的）。还望帮忙看下，谢谢。如下图：

100019158 · 发表于 2022-10-22 19:18

以前回测和实时，从来没有试过秒级数据。现在发现很需要秒级数据来止损等功能。所以还请协助解答一下

技术008 · 发表于 2022-10-23 08:21

本帖最后由技术008 于 2022-10-23 08:23 编辑

一开始就是获取不到，数据量是慢慢增加
这个问题之前已经给您解释过了，就当数据只能获取回测开始的数据

100019158 · 发表于 2022-10-23 09:05

"一开始就是获取不到，数据量是慢慢增加
这个问题之前已经给您解释过了，就当数据只能获取回测开始的数据" ，你好，你的回答我看不懂。我本地下载了10月20日和21日的5秒钟数据，回测是回测21日的，为啥21日早期的数据获取不到呢。麻烦解释清楚一点可以么。

100019158 · 发表于 2022-10-23 09:07

我没要求你们周末回复，工作日回复就好了，但希望能真正帮助我解决问题。

100019158 · 发表于 2022-10-23 09:17

刚刚多下载了3天的5秒钟数据，丢的数据少一些了。是不是这么个逻辑，回测需要有积累多少条数据，才能确保回测能获得需要的数据呀。这个门限是多少呢。还有，正式实时跑，不会出现这种问题对吧

技术006 · 发表于 2022-10-24 08:35

回测在获取数据时的限制数量，一般是策略本身决定的。这个没有统一的标准。
实际运行中没有这个问题。

100019158 · 发表于 2022-10-24 19:05

"回测在获取数据时的限制数量，一般是策略本身决定的"，这话不明白，是我的策略决定的吗？按照逻辑，本地有数据，我通过API 去获取，却获取不到全部的数据。这到底是啥原因，你的回答不明不白的

技术006 · 发表于 2022-10-24 19:43

在回测时，每根k都相当于新k，而策略自身的结果需要满足最小数据量后才能正常输出结果，低于最小计算的数量的部分，都是不满足当前策略正常计算的结果（一般为无效值），自然会被直接舍弃。

类似于 ma(c,5); 最开始的4根k由于不满足算法是没有结果的。

100019158 · 发表于 2022-10-31 19:23

你的回复，我表示不理解。我只需要数据，本地有啥，获取到就行了，策略跟这里没关系。

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