最新价

103987 · 发表于 2022-7-21 14:33

老师：后台程序化，条件判断中含有最新价的计算，满足时已条件计算中的最新价作为固定价开仓。但在实盘中遇到条件满足时有延时，固定价开仓不是条件计算中的最新价。

如何实现条件计算中的最新价作为开仓中固定价呢；请老师指导，谢谢
TBUY( DYNAINFO2(7,P1)>DYNAINFO2(62,P1) +100 AND ................,30%, LMT,DYNAINFO2(7,P1),0,'',P1),PERTRADER;

技术009 · 发表于 2022-7-21 14:40

没太明白。是要用某个条件满足时候的价格作为下单价？

103987 · 发表于 2022-7-21 14:49

老师：是要用某个条件满足时候的价格作为下单价。条件计算中用到最新价，就用这个最新价作为固定价下单。但实盘中有延时，条件计算中的最新价与下单的最新价不一致

技术009 · 发表于 2022-7-21 14:51

“但实盘中有延时，条件计算中的最新价与下单的最新价不一致” 你本身策略的信号模式你是走完K还是固定时间间隔啊？

103987 · 发表于 2022-7-21 14:55

固定

技术009 · 发表于 2022-7-21 15:04

本帖最后由技术009 于 2022-7-21 15:07 编辑

你如果是轮训模式，那么正常情况下是轮训到的时候有信号就发单。也就是满足条件时候就会触发下单，这个价格逻辑上应该是不存在延迟的。你这里出现延迟的情况是怎样的情况？

是账户委托出去的价格和预警时间当时实际的价格对应不上？如果是这个情况可以提供截图和交易日志我看下。

103987 · 发表于 2022-7-21 15:15

对不上；17:33:02 7182价格触发，

技术009 · 发表于 2022-7-21 15:22

你日志里记录的是33分03秒触发的信号，而那时候的分笔价格是对得上的。
截图202207211520573955.png

而且日志里也能看的最近一次的Y09的运行是02秒，但是那时候没触发信号的。

103987 · 发表于 2022-7-21 15:26

TBUY( DYNAINFO2(7,P1)>DYNAINFO2(62,P1) +100 AND ................,30%, LMT,DYNAINFO2(7,P1),0,'',P1),PERTRADER;

老师：在固定间隔轮询模式下，条件计算中的最新价与固定下单价中的最新价是否存在不一致的可能。

技术009 · 发表于 2022-7-21 15:39

后台里固定时间间隔是这样的。以你这里为例，2秒轮训，那就是2秒检测一次信号，检测到了就下单，固定时间间隔模式下信号检测和策略执行是分开的2个层面的系统，检测和策略各自独立运行。所以轮训间隔这个2秒，必然没有问题。

那就一种可能性。我策略极其复杂，复杂到了我一个分笔过来我计算了很久，以至于行情已经推送了很多新的分笔过来，这时候如果刚好触发了信号+被轮训检测到了，那么是可能出现一个延迟的，简单说就是这个信号被策略运行时间耽误了。但是这种情况要触发条件很苛刻。就你上面日志运行情况来看，基本上不大可能的。

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