指标编写求助

100018985

老师，晚上好

请帮忙看看以下我的策略编写是否正确：
我想图表交易监控4个品种，实现想法：
1、K线整体处于20日均线上，且收阳线，下根K线开盘价开多单(开盘价大于20均线），每个品种使用25%的可用资金；
2、K线整体处于20日均线下，且收阴线，下根K线开盘价平持有多单的50%(开盘价小于20均线）
3、如K线整体继续小于60日均线，且收阴线，下根K线开盘价剩余多单全平(开盘价小于60均线）
4、从条件1开始，循环监控；
备注：如条件2执行后，K线并未继续下跌，重新整体回到20日均线之上，且收阳线，下根K线开盘价开多单，继续用可用资金的25%（本条不知是否可以在图表交易中实现？？）

cond1:min(open,close)>ma(close,20);
cond2:max(open,close)<ma(close,20);
cond3:max(open,close)<ma(close,60);
ma60:ma(c,60);
MID:  MA(CLOSE,20);//布林中轨
UPPER: MID + 2*STD(CLOSE,20);//布林上轨
LOWER: MID - 2*STD(CLOSE,20);//布林下轨

if ref(cond1,1) and open>MID and o<c and holding=0 THEN
BEGIN
        buy(1,25%,market),PERTRADER;
END
if ref(cond2,1)  and open<MID and o>c and holding>=0 THEN
BEGIN
        sell(1,50%,market),PERTRADER;
END

if ref(cond3,1)  and close<MID and o>c and holding>=0 THEN
BEGIN
        sell(1,0,market);
END


谢谢，辛苦啦

技术009

1.资金分配这个是做不到的。25%是指账户总资金的25%这个没错，但是你多个品种下单，可不是给你自动每个都分25%。
完整的资金分配 除了多账号下单之外，几乎没办法很好的实现。有很多复杂的临界情况存在。

2.
if ref(cond1,1) and open>MID and o<c and holding=0 THEN
BEGIN
        buy(1,25%,market),PERTRADER;
END

很明显，阳线和cond1的判断 不在一个K上了。
ref(cond1 and o<c ,1)

3.开盘价开多单
这个没有体现出来。你写的是市价下单。

100018985

技术009 发表于 2021-7-1 08:54
1.资金分配这个是做不到的。25%是指账户总资金的25%这个没错，但是你多个品种下单，可不是给你自动每个都分 ...

谢谢老师

1、如果是只做一个品种，那这个百分比就可以完美执行了，对吗？
2、开盘价开多单，这个应该如何编写描述？
3、我根据指导重新修改了下，请阅：

if ref(cond1 and o<c,1) and open>MID and holding=0 THEN
BEGIN
        buy(1,25%,market),PERTRADER;
END
if ref(cond2 and o>c,1)  and open<MID and holding>=0 THEN
BEGIN
        sell(1,50%,market),PERTRADER;
END

if ref(cond3 and o>c,1)  and close<MID and holding>=0 THEN
BEGIN
        sell(1,0,market);
END

4、备注：如条件2执行后，K线并未继续下跌，重新整体回到20日均线之上，且收阳线，下根K线开盘价开多单，继续用可用资金的25%，请问这个能执行吗？

技术009

1.单个窗口下是的，。
2.buy(1,25%,limitr,o),PERTRADER; 要改成限价下单。实际交易模型必须选择固定轮训模式。
3.open<MID 这个的判断应该也要放到前一个K。
4.能啊。你这个不相当于继续执行条件1的逻辑了么。

100018985

技术009 发表于 2021-7-1 10:56
1.单个窗口下是的，。
2.buy(1,25%,limitr,o),PERTRADER; 要改成限价下单。实际交易模型必须选择固定轮训 ...

好的，谢谢，我再次修改了下，看看有无问题？

if ref(cond1 and o<c and open>MID,1) and holding=0 THEN
BEGIN
        buy(1,25%,limitr,o),PERTRADER;
END
if ref(cond2 and o>c and open<MID,1)   and holding>=0 THEN
BEGIN
        sell(1,50%,market),PERTRADER;
END

if ref(cond3 and o>c  and close<MID,1) and holding>=0 THEN
BEGIN
        sell(1,0,market);
END

针对上个帖子的第4条，我实际运行的过程中，K线重新整体回到20日均线之上，会出现每个K线都会有下单指令，因为我有剩余的50%持仓，所以holding>0，请问这个应该如何解决，我如何在K线突破后，只加一次仓？？

100018985

100018985 发表于 2021-7-1 11:27
好的，谢谢，我再次修改了下，看看有无问题？

if ref(cond1 and oMID,1) and holding=0 THEN

实际运行过程中，针对


if ref(cond2 and o>c and open<MID,1)   and holding>=0 THEN
BEGIN
        sell(1,50%,market),PERTRADER;
END

系统也会不停的开平多信号，这个应该如何解决呢？

技术009

你是要减仓只执行一次？直到全平后再次开仓。

100018985

技术009 发表于 2021-7-1 13:14
你是要减仓只执行一次？直到全平后再次开仓。

是的，下20日均线后，减仓一半一次，下60日均线，全部平仓。

如果未下60日均线，重新回上20日均线，再加仓，类似于加回原来的仓位

技术009

[PEL] 复制代码

cond1:=min(open,close)>ma(close,20);
cond2:=max(open,close)<ma(close,20);
cond3:=max(open,close)<ma(close,60);
ma60:ma(c,60);
MID:MA(CLOSE,20);//布林中轨
UPPER: MID + 2*STD(CLOSE,20);//布林上轨
LOWER: MID - 2*STD(CLOSE,20);//布林下轨

VARIABLE:mark:=1;
if ref(cond1 and o<c ,1) and open>MID and holding=0 THEN
BEGIN
buy(1,25%,limitr,o),PERTRADER;
END


if ref(cond3 and o>c,1)  and close<MID  and holding>=0 THEN
BEGIN
全平:sell(1,0,market);
mark:=1;
END

if ref(cond2 and o>c,1)  and open<MID  and holding>=0 and mark THEN
BEGIN
减仓:sell(1,50%,market),PERTRADER;
mark:=0;
END

技术009

“是的，下20日均线后，减仓一半一次，下60日均线，全部平仓。

如果未下60日均线，重新回上20日均线，再加仓，类似于加回原来的仓位”
这个的话，你如果二次开仓后  还允许后面再触发减仓？