强平怎么编写

Quanter

请教技术大哥
期货，现在下午15点前N秒和夜盘23点前N秒，平掉手中所有持仓（多单或空单都平掉），应该怎么写；假设N为10秒


补充内容 (2022-4-24 14:25):
手中可能会持有不同品种，不同方向的单子

补充内容 (2022-4-24 14:26):
手中可能会持有不同品种，不同方向的单子

技术009

[PEL] 复制代码

IsN:CLOSETIME(4)=CLOSETIME(0);//返回1表示有夜盘，否则没夜盘。仅限国内期货品种

//以下是按照运行在固定轮训下编写的
abb1:timetot0(CLOSETIME(0))-timetot0(dynainfo(207)),NODRAW;//白盘收盘距离当前的秒数
abb2:timetot0(CLOSETIME(1))-timetot0(dynainfo(207)),NODRAW;//夜盘收盘时间距离当前的秒数.

pctcd:(abb2>10*60 and IsN) or (abb1>10*60);//收盘前10分钟

if pctcd then
begin
sell(1,0,market);
sellshort(1,0,market); 
end

自行调整下里面的时间，例子里是10分钟。
但是需要注意的是 能不能全平仓位，受到你图表虚拟持仓的影响，如果你图表上是多头那么只能平多，反之只能平空。如果你要完全按照实际持仓情况来处理的话，那就只能在后台程序化里做了。

Quanter

技术009 发表于 2022-4-24 14:56
[mw_shl_code=pel,true]IsN:CLOSETIME(4)=CLOSETIME(0);//返回1表示有夜盘，否则没夜盘。仅限国内期货品种
...

好的，谢谢！

Quanter

技术009 发表于 2022-4-24 14:56
[mw_shl_code=pel,true]IsN:CLOSETIME(4)=CLOSETIME(0);//返回1表示有夜盘，否则没夜盘。仅限国内期货品种
...

有个问题：
abb1：白盘收盘距离当前秒数，也就是说，还剩多少秒收盘
pctcd:(abb2>10*60 and IsN) or (abb1>10*60);  这个地方是不是应该写成＜=号，如果是大于号，是不是就意味着距离收盘大于600秒就平仓了？

技术009

对，写反了。。