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python源码很简单,就是在盘前下平仓的命令
# 本Python代码主要用于策略交易
# 开空不考虑IC、IF
from PythonApi import *
import pandas as pd
from copy import deepcopy
import datetime
#from datetime import datetime
#from datetime import date
import math
import time
import os
import csv
import numpy as np
import talib as ta
from jzt_Tech import BOF
from jzt_Tech import DKT
# 参数定义区，这里定义的参数可以直接在context对象中获取。--(选择实现)
#def parameter():
# input_par("myvalues1",5,1,20,1)
# input_par("myvalues2",10,1,20,1)
# 在这个方法中编写任何的初始化逻辑。context对象将会在你的算法策略的任何方法之间做传递。--(必须实现)
def init(context):
# 在context中保存全局变量
#context.s1 = np.array(["IC00","IF00","IH00"])
context.s1 = np.array(["IH00"])
# print("策略启动") #调试打印输出
# before_trading此函数会在每天基准合约的策略交易开始前被调用，当天只会被调用一次。--（选择实现）
def before_trading(context):
pass
# 你选择的品种的数据更新将会触发此段逻辑，例如日或分钟历史数据切片或者是实时数据切片更新。--(必须实现)
def handle_bar(context):
# 开始编写你的主要的算法逻辑。
HoMinSec = np.array([context.now.hour,context.now.minute,context.now.second])
#if HoMinSec[0]>14 and HoMinsec[1]>59 and Hominsec[2]>50:
if HoMinSec[0]>9 and HoMinsec[1]>26 and Hominsec[2]>10:
for i in context.s1:
cAr = history_bars(i, 150, '1d','close')
hAr = history_bars(i, 11, '1d','high')
LAr = history_bars(i, 11, '1d','low')
OAr = history_bars(i, 1, '1d','open')
c = cAr[-1]
#使用buy_open、sell_close等方法下单
#下单示例:
if 1:
sell_close(i, "Limit",c+1 , volume=1,serial_id = 1)
if 1:
buy_close(i, "Limit",c-1 ,volume=1,serial_id = 2)
pass
# after_trading函数会在每天交易结束后被调用，当天只会被调用一次。 --（选择实现）
def after_trading(context):
pass
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发表于 2022-3-24 10:05
楼主
发表于 2022-3-24 10:14