策略测试功能

forever · 发表于 2022-3-14 12:42

请问策略测试的时候，我开仓价用了close，为什么导出来的结果显示价格不一样呢，难道close表示的是K线收盘价？

技术009 · 发表于 2022-3-14 12:56

close就是K线收盘价

forever · 发表于 2022-3-14 13:00

那么请问实时的价格我该用什么表示

技术009 · 发表于 2022-3-14 13:01

回测里面没有这个概念。回测都是用的历史K。每个K上就四个价格，开高低收。

实际交易中用close是可以的，实际交易时候就是在最新K上下单，最新价和收盘价是保存一致的。

forever · 发表于 2022-3-14 13:07

那market是啥

forever · 发表于 2022-3-14 13:07

我看market也不是很准，但是市价应该就是准确的呀

技术009 · 发表于 2022-3-14 13:09

不要混淆了实际交易的效果和回测效果啊。

函数说明里是分情况说明的。

market :
实际交易时候是市价
回测是次周期开盘价（因为这里是模拟走完K下单的方式）

forever · 发表于 2022-3-14 13:13

哦哦，我看到了。那我还有别的途径来达到回测的效果吗，比如用模拟盘来跑这个策略？

技术009 · 发表于 2022-3-14 13:23

回测终究是回测，像市价这种肯定是没办法回测出来，因为市价本身就是你交给交易所以最快速度撮合成交，最后成交价其实无法预知的。一般可能都有滑点之类的。

所以建议在系统的回测上大致核对下信号触发逻辑是否符合，最后在交易指令上的调整你就实际挂策略用模拟盘跑跑。

forever · 发表于 2022-3-14 15:47

好的没关系，我已经解决了这个问题，谢谢！

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