每次平多用的都是前一次开仓的止损价...

欧阳

最高止损价:ref(h,ENTERBARS+2);//开仓前一日的最高价
最低止损价:ref(l,ENTERBARS+2);//开仓前一日的最低价

平多:=SELL(条件3.2=1 or c<最高止损价,holding,NEXTHIGH);    //平多信号

这里面有个问题是，如果两次开仓时间接近，，每次平多用的都是前一次开仓的止损价，这个怎么解决？

技术006

你是想区分开处理？你这种加仓类的策略，在图表中不好实现区分处理的逻辑。

欧阳

技术006 发表于 2022-2-17 21:37
你是想区分开处理？你这种加仓类的策略，在图表中不好实现区分处理的逻辑。

没有，我是只设置了一次加仓的，但是按这个公式，会出现当天开多，但是止损价是滞后了一天更新的，所以会以上次止损价格为准，这个怎么解决？

技术009

你是指原本可能当日就平仓，实际上没能触发是吧。

欧阳

技术009 发表于 2022-2-18 08:29
你是指原本可能当日就平仓，实际上没能触发是吧。

对，就当日平仓了，平仓的原因是他用的是上次的止损价，第二天才更新成最新买入后的止损价，错位了。

技术009

平仓语句位置调整下。调整到开仓语句前面去。

欧阳

技术009 发表于 2022-2-18 09:03
平仓语句位置调整下。调整到开仓语句前面去。

写成这样对吗？先平再开？

平多:=SELL(条件3.2=1 or c<最高止损价,holding,NEXTHIGH);    //平多信号
开多:=BUY(条件3.1=1 AND HOLDING=0,100%,NEXTHIGH);            //开多信号

技术009

对。就是避免平掉当前K开的仓位。

欧阳

技术009 发表于 2022-2-18 09:17
对。就是避免平掉当前K开的仓位。

谢谢