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金字塔决策交易系统»技术中心 › 普通讨论区 › 高级功能研发 › python策略使用不复权行情数据回测失败

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python策略使用不复权行情数据回测失败

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发表于 2022-1-18 12:07 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

python策略，程序里使用复权行情数据产生信号及Limit价格，回测正常。但使用不复权的行情数据产生信号和Limit价格，回测时交易乱掉了，但价格使用Market回测则正常，经查，发现可能是回测时用的行情数据仍是复权的，导致不复权的Limit价格在复权K线价格之外而不能成交，请问怎样设置才能切换到用不复权的行情进行回测？

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发表于 2022-1-19 09:19 | 显示全部楼层

设置不了，回测行情只能是复权后的

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发表于 2022-1-19 09:57 | 显示全部楼层

history_bars(order_book_id, bar_count, frequency, fields, skip_suspended, include_now, adjusted_price)
adjusted_price 参数就是设置是否复权的

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楼主| 发表于 2022-1-19 11:02 来自手机 | 显示全部楼层

adjusted_price = true, 则回测正常，交易明细可以看到用的是复权后价格。= False , 则回测不正常，出现Limit价格不匹配无法成交，交易明细看到乱掉了，仅有少数几笔成交，改用market则交易明细正常，交易明细里可以看到价格用的仍是复权后价格

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发表于 2022-1-19 14:39 | 显示全部楼层

我们讨论看一下如何解决该问题

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楼主| 发表于 2022-1-19 15:27 来自手机 | 显示全部楼层

希望能象pel回测一样，有个选项能选择用或不用复权数据回测。只能用复权数据回测对策略的评测还是有失真情况产生。

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