【中长期策略】布林强盗系统

技术003

//转自旧论坛版主_RogarZ


布林强盗交易系统

      布林带(BOLL)是由John Bollinger在20世纪60年代创建的。最初，布林带是用来判断市场走势的边界，现在国内很多人也依然这么用，即当价格移动到上轨或下轨附近后，预测价格将会回归到中轨。但是经过测试，已经发现将上、下轨作为突破指标的效果要远好于做为阻力指标。

      布林强盗交易系统是一个中长线策略（本例假想的使用周期是日线），将采用后者的规则，价格超过50日移动平均线上方1个标准差作为买进信号的标准，跌破50日移动平均线下方1个标准差作为卖出信号的标准（主体交易条件）。

      除了上文讲到的主体交易系统外，作为通道趋势交易，布林强盗交易系统还增加了确认模块。

      之前我们提到过上轨下轨是潜在的买入卖出点。这里潜在的是一个关键字眼。在建立头寸前我们必须进行多次确认：当日收盘价必须高于30日前的收盘价才能做多，当日收盘价必须低于30 日前的收盘价才能做空。这个额外的要求是一个趋势过滤器。我们只希望在上升趋势中做多或者在下降趋势中做空。

       接下来要介绍一个该系统最具特色一个部分——出场：我们都知道常规3条线组成的通道策略，都是以突破上下轨开仓，回归中轨平仓。但是这种平仓方式，将舍弃很大一块利润。布林强盗交易系统采用了一个较另类、较积极的方式（主条件）：当建立仓位时，保护性止损设置在50 日均线(中轨)。之后持有头寸的时间每多一天，计算移动平均线的天数减一。持有头寸时间越长，我们越容易带着利润离场。计算移动平均线的天数最小可以递减到10。如果达到10，则不再递减。除了主条件，次交易为如果持多仓，移动平均低于上轨发出平仓信号；如果持空仓，移动平均（代码中的出场MA）高于下轨发出平仓信号。加入这个离场条件是为了防止布林强盗系统在止损之后重复入场。如果我们不使用这个离场条件，当移动平均在上轨上方时，多头入场条件仍然成立，因此多头头寸将会建立。

总结：

入场条件：

     价格突破布林带上轨，收盘价大于30周期收盘价最高值，即做多；

     价格跌破布林带下轨，收盘价小于30周期收盘价最低值，即做空；

出场条件：

     持多仓的情况下，收盘价小于出场MA，出家MA小于上轨，平仓。

     持空仓的情况下，收盘价大于出场MA，出家MA大于下轨，平仓。

     出场MA的值根据持仓周期变化。刚开仓为50，持仓每增加一个周期，减1，最小到10。

//策略:布林强盗系统

//类型:中长期通道突破

//版本:1.0

//修订时间:2012.11.4

//Designed By Rogarz

//中间变量

input:m(50,5,300,30),N(1.25,0.1,10,0.1),d(30,1,100,1),ss(1,1,100,1);

variable:x:=50;

MID:MA(CLOSE,M);//布林中轨

UPPER:MID + N*STD(CLOSE,M);//布林上轨

LOWER:MID - N*STD(CLOSE,M);//布林下轨

CYC:=enterbars+1,noaxis;//开仓至今的周期数

HC30:=ref(hhv(c,d),1);//30周期收盘价高点

LC30:=ref(LLV(c,d),1);//30周期收盘价低点

手数:=ss;

出场MA:ma(close,if(holding<>0,if(cyc>=40,10,51-cyc),50));

//交易条件

开多平空条件:=c>HC30 and h>ref(upper,1);//收盘价大于30周期收盘价最高值，且最高价上穿上轨

开空平多条件:=c<LC30 and L<ref(lower,1);//收盘价小于30周期收盘价最高值，且最低价下穿下轨

多头出场条件:=c<出场MA and 出场MA<upper;

空头出场条件:=c>出场MA and 出场MA>LOWER;

//交易系统

多头出场:sell(多头出场条件 and holding>0,手数,limitr,c);

空头出场:sellshort(空头出场条件 and holding<0,手数,limitr,c);

平空:sellshort(开多平空条件 and holding<0,手数,limitr,c);

平多:sell(开空平多条件 and holding>0,手数,limitr,c);

开空:buyshort(开空平多条件 and holding>=0,手数,limitr,c);

开多:buy(开多平空条件 and holding<=0,手数,limitr,c);

//注意先平后开原则

这个策略的出场规则也可以用于开拓止盈止损思路。