有没有减少盘整行情中的交易次数的函数

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文华财经有减少盘整行情中的交易次数的函数，金字塔有没有？

6.1 PANZHENG 函数, 减少盘整行情中的交易次数

很多趋势模型，在行情出现趋势的时候，都可以很好的抓住趋势，实现盈利，但长期运行下

来，最终的结果却是小赚甚至亏钱，问题出在哪里？

原因在于，盘整行情中模型在不断的反复交易，而盘整中的交易都是不盈利甚至亏损的，行

情中绝大部分又都是盘整行情，长时间的连续小亏损导致之前的利润全部回吐 。

由于很多投资者没有很好的方法去过滤震荡行情，因此文华财经研发了 PanZheng 函数，帮助大

家过滤震荡行情，支持多样化的交易思路。函数说明如下（详细说明请参考函数列表）：

PanZheng 判断当前行情是否为盘整

用法：返回 1:表示盘整，返回 0:表示不是盘整。

注：

这个函数的目的是用于判断当根 k 线是否盘整状态，是否适合做开仓操作，从而优化趋势模型，

避免在盘整阶段频繁交易。

这个函数不适合用于判断一段行情，也就是说不适合用来开发突破模型。

PANZHENG 判断当前行情是否为盘整

用法：返回 1:表示盘整，返回 0:表示不是盘整。

注：

这个函数的目的是用于判断当根 k 线是否盘整状态，是否适合做开仓操作，从而优化趋势模型，避免在盘

整阶段频繁交易。

为了过滤掉模型开仓时候的盘整行情，我们把模型分成多空两个模型并分别加入 PANZHENG

函数，做多模型代码如下：

MA1:=MA(C,5);

MA2:=MA(C,10);

CROSS(MA1,MA2)&&PANZHENG=0,BK;

CROSS(MA2,MA1),SP;

AUTOFILTER;

上面是文华财经的模型加入金字塔没用。

如果金字塔有减少盘整行情中的交易次数的函数，下面的模型怎么加入代源码：

ma5:MA(CLOSE,5);

手数:=ss;

IF ma5>ref(ma5,1) then begin

sellshort(1,holding,market);

buy(HOLDING=0,手数,MARKET);

end

IF ma5<ref(ma5,1) then begin

sell(1,holding,market);

buyshort(HOLDING=0,手数,MARKET);

End

技术009

目前没有这样的函数。也没有查找到它这个函数的算法，属于黑盒子了。

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技术009 发表于 2021-12-29 09:24
目前没有这样的函数。也没有查找到它这个函数的算法，属于黑盒子了。

好的，谢谢