【中长期策略】金肯特纳交易系统

技术003

//转自旧论坛版主_RogarZ

【中长期策略】金肯特纳交易系统

• 策略简述：
  

移动平均:40日周期(最高价+最低价+收盘价)/3平均。

当今日的移动平均大于昨日的移动平均，且价格向上突破上轨，建立多头仓位。

当今日的移动平均大于昨日的移动平均，且价格向下突破下轨，建立空头仓位。

当价格回落到止损位，多头止损

当价格回升到止损位，空头止损

• 策略详情：
  

肯特纳(Chester Keltner)于1960年提出了均线的应用，设计了肯特纳交易系统。在之后非常长的一段时间内取得了非常好的成绩。目前，原版系统已没发布时那样的神奇，但其策略的思想，依然对如今的交易产生着深远的影响。同时，本文讲到的金肯特纳交易系统也是一个入门级的资金管理模型，其思想值得推敲下。

肯特纳系统是建立在最高价、最低价和收盘价三者平均值的移动平均线上，在每一时刻都产生一个由最高价、最低价移动平均线索形成的通道。突破上轨做多；下破下轨做空。对于金肯特纳交易系统，依然沿用这种通道思想。

通道突破系统主要的问题在于假突破。假突破中，通道的突破并没有带来趋势的确定，反而是价格动能的衰竭，会迅速回落并反向运动。正因为这种缺陷，金肯特纳交易系统在移动平均线附近设置了一个止损，在系统启动时给予保护。这样就涉及到一个基本的资金管理问题。若大部分的交易都会失败，我们还值不值得做这笔交易(也就是成功率低于50%的策略是否要执行)?任何交易都是有成本的，在交易中，失败就是成功的成本。任何形式的交易取得成功都在于减少损失，让利润奔跑。系统带你进场，资金管理负责带你立场。另一方面，金肯特纳是一个长期趋势系统，那么短周期的收益不是我们的目标，我们必须忍受短周期的波动，但这个不会影响最后的系统的结果。因为所捕捉到的少数大趋势就足以覆盖假突破来带的损失成本。最后，金肯特纳交易系统采用了真实振幅。振幅是指用当日最高价减去当日最低价。而真实振幅(TR)=最大值（昨日收盘价，当日最高价）—最小值（昨日收盘价，当日最低价），扩展后的振幅包括了前日收盘价与当日K 线的跳空。我们认为真实振幅给出了对市场波动更准确的衡量。

• 代码：
  

//策略:金肯特纳交易系统

//类型:中长期通道突破

//版本:1.0

//修订时间:2012.11.9

//Designed By Rogarz

//中间变量

input:N(40,1,100,10),ss(1,1,100,1);

cyc:barslast(date<>ref(date,1))+1;

手数:ss;

ma1:=ref(ma(((h+L+C)/3,n)),1);//三价平均线

浮动区间:ref(ma(tr,n),1);//真实振幅的移动平均线

上轨:ma1+浮动区间;

下轨:ma1-浮动区间;

//交易条件

开多条件:ma1>ref(ma1,1) and c>上轨;

开空条件:ma1<ref(ma1,1) and c<下轨;

平多条件:c<ma1;

平空条件:c>ma1;

//交易系统

sell(平多条件 and holding>0,手数,market);

sellshort(平空条件 and holding<0,手数,market);

buy(开多条件 and holding<=0,手数,market);

buyshort(开空条件 and holding>=0,手数,market);

林yu萍.重庆

//中间变量
input:N(40,1,100,10),ss(1,1,100,1);
cyc:barslast(date<>ref(date,1))+1;
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请问在学到这句变量之后用CYC解读不了?
1.如何翻译它
2.为什么要家一个大致的时间限制? 如果我自己写,肯定直接结开仓条件.
谢谢