最大回撤问题

103826 · 发表于 2021-10-16 19:12

后台程序化的最大连续回撤看不懂，我需要的最大连续回撤是：实际平仓后的累计亏损（每次盈亏累加），并且加上当前持仓的最大浮亏，盈利回吐不算

资深技术02 · 发表于 2021-10-16 20:38

本帖最后由资深技术02 于 2021-10-16 21:05 编辑

这个没有办法，只能自己去做记录做近似，没有办法精确统计
GLOBALVARIABLE:n=0;

if 平仓条件 then
begin
tsell();
n:=n+(close-TAVGENTERPRICEEX2('','',0)*平仓数量;
END

最大回撤:n+(close-TAVGENTERPRICEEX2('','',0))*TBUYHOLDINGEX(1)

103826 · 发表于 2021-10-16 20:54

非常感谢，上面我没写的模糊，是指后台程序化历史回测

资深技术07 · 发表于 2021-10-19 09:14

2楼回复示例，就是后台程序化示例

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