后台仓位回传问题

hbyjg · 发表于 2025-7-1 10:47

策略连续发出2条指令，但是该条指令的条件是要求都是空仓为0，但是2条指令都成交了，应该是成交一条才对，是什么原因，如图：

技术008 · 发表于 2025-7-1 10:49

你瞬间报单后面那个还没成交自然持仓是0de
可以加一个判断是否有未成交单

确定上一笔指定委托是否未成交(始终有效)

用法:
TISPRVREMAIN(N)
N为委托方向.0所有方向;1开多;2平多;3开空;4平空

返回值:
部分成交或无未成交时返回 0
有未成交时返回 1

hbyjg · 发表于 2025-7-1 11:17

其实这几个指令无关联，只是都是空仓的条件下，是不是每个下单指令前加个TISPRVREMAIN(N)来判断有没有其他条件下的单子成交没有？

技术008 · 发表于 2025-7-1 11:18

是的，所谓持仓是成交后才叫尺寸，不是说报单就有持仓

这个做交易应该都能理解，要精确控制就得考虑未成交这种情况

hbyjg · 发表于 2025-7-1 17:15

对于沪铝一跳是5，如果计算出AA=20623.016,那么”TBUYSHORT(1,SS,LMT,AA)“指令会成为废单吗？如果不是废单，会以什么价格报上去？

技术008 · 发表于 2025-7-1 17:19

软件会自动处理成合约的最近小数位发出去的，这个价格不用担心

hbyjg · 发表于 2025-7-1 17:30

主要是想了解一下原理，有没有必要做多加一跳，做空减一跳。是不是这样的指令更容易成交”TBUYSHORT(1,SS,LMT,AA-MINDIFF)“？

技术008 · 发表于 2025-7-1 17:31

超价是可以更容易成交

hbyjg · 发表于 2025-7-1 17:45

如果交易设置中未设置追单撤单，程序下的指令如果未成交是不会自动撤单吧？如果要达到下单未成交就撤单，除了使用MKT,在策略的最后加上TCANCEL(1,0)也是可以的吧，会不会增加计算机负担。

技术008 · 发表于 2025-7-2 08:49

自己去处理撤单也可以，这个没什么影响的

如果只是简单时间追撤直接用软件中设置就行了没必要自己写代码

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