取得当前品种的主力连续合约以及加权合约的价格

100011187 · 发表于 2025-5-21 14:29

图表交易中，该如何写

技术008 · 发表于 2025-5-21 15:05

连续:callstock(DYNAINFO(230),vtclose,6,0);
加权:callstock(DYNAINFO(231),vtclose,6,0);

100011187 · 发表于 2025-5-21 15:11

连续:callstock(DYNAINFO(230),vtclose,6,0);
这个拿到的主力连续合约价格是复权的还是不复权的

如果想拿到不复权的价格，该怎么写

技术008 · 发表于 2025-5-21 15:13

这个改不了，这个是全局的，图上使用复权那引用过来就是复权

100011187 · 发表于 2025-5-21 15:25

在回测中呢，有办法能拿到当时的主力合约的真实价格吗，不要复权价格

技术008 · 发表于 2025-5-21 15:29

那你就回测时候不要启用复权

本身你如果要在复权状态使用不复权价格就是有问题的，造成回测都是不准确的

正常情况都是要保持使用的价格都是统一性，而不是各种不一致

100011187 · 发表于 2025-5-21 15:36

我的目的是为了在回测中计算：当时的主力合约与当时的加权合约的差价

如果用这个：callstock(DYNAINFO(230),vtclose,6,0); 因为我在回测中启用了复权，所以拿到的主力合约价格是不准确的

如果用这个：callstock(DYNAINFO(210),vtclose,6,0); 又拿不到历史数据

还有其他办法吗

技术008 · 发表于 2025-5-21 15:43

新建一个公式A
a:OCLOSE;

策略里用stkindi去引用
stkindi(DYNAINFO(230),'A.a',0,6,0)

100011187 · 发表于 2025-5-21 15:55

策略里用stkindi去引用
stkindi(DYNAINFO(230),'A.a',0,6,0)

这个引用到的，就是当时真实的主力合约价格，没有复权的，对吧

技术008 · 发表于 2025-5-21 16:00

a:OCLOSE;

因为这个a是不复权价格，所以引用古来以后就是不复权的

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