新手请教一个问题

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假定有如下一个简单模型：
以过去两根K线的高点为上轨，过去两个K线的低点为下轨，当盘中价格突破上轨时，平空开多，反之，平多开空，该模型始终持有仓位，我编写的开平仓条件如下（A1H和A1L分别为上下轨）：

KD:=HIGH>=A1H;          //开多条件
PD:=LOW<=A1L;          //平多条件
KK:=LOW<=A1L;          //开空条件
PK:=HIGH>=A1H;          //平空条件


模型用图形程序化，轮询方式，日线，试运行时其他情况都正常，但如果当前K线既突破上轨又突破下轨时出现错误：
假定到昨日收盘，系统持有的是空单，今日盘中先突破了下轨（此时系统判断已有空单，所以不发空单），然后上涨突破上轨，此时系统先执行平空动作，平空后持仓为0，
此时系统判断既符合开多条件又符合开空条件（当前K线的HIGH和LOW都突破了上下轨道），所以下了一份多单和一份空单。而如果将开平仓条件中的HIGH和LOW都换成
CLOSE的话，当盘中有突破开仓但收盘时价格回到轨道内，会出现信号消失，影响后续K线对HOLDING的判断，造成重复下单等问题，请教老师如何解决？

技术009

“此时系统判断既符合开多条件又符合开空条件（当前K线的HIGH和LOW都突破了上下轨道），所以下了一份多单和一份空单。” 你如果是图表模型的话，不会同时下多单和空单的。因为图表单个模型内部是不能锁仓的。 虽然当前2个方向条件都满足，但是代码执行也有个顺序的呀。

103807

按照代码执行顺序的确是不会出现这种情况的，今天用1手在短周期上面试验了很多遍，这种情况还是出现。


我的开平仓代码是这样的：
平空:SELLSHORT(PK,1,MARKET);                  //平空信号
开多:BUY(BUYS=1 AND KD AND HOLDING=0,1,MARKET);          //开多信号
平多:SELL(PD,1,MARKET);                       //平多信号
开空:BUYSHORT(SELLS=1 AND KK AND HOLDING=0,1,MARKET);     //开空信号

麻烦帮我检查一下错误。

技术009

有没有交易日志。这几个单子的交易日志你找下发上来看下。

103807

出现上面棕榈油两边下单情况时的交易日志我截取了一下，发现是跟其他正常下的不一样：

技术009

日志里记录的下单顺序，其实是对的。的确是符合逻辑的，因为你多空开平的确是满足的。所以触发上肯定是会触发的。

但是你这里的问题是这样的，平多时候前面开多没来及成交。所以最后实际下单就变成了，平空，开多，又开空。

103807

那有解决的办法吗？这个对于有上下轨的模型双向交易应该是都会碰到的问题吧。

技术009

你现在需求应该是要 开多后面的平多也顺序完成对吧。

这种可以使用ORDERQUEUE函数来处理。就是让这几个单子都顺序完成后继续后面的单子。实际上意思就是按照你代码顺序逐一完成每个下单。具体你可以看下函数说明。

103807

不是这个意思，应该是想要开多以后不要执行后面的平多，平多不执行，那么再后面的开空也不会执行了。
结合行情走势来说明应该是这样的（按照日线周期）：
昨天行情是下跌的，收盘后持有的是空单，今天开盘后继续下跌，虽然跌破了下轨，但是系统判断已有空单，
所以不重复下空单，然后行情开始上涨，到突破上轨后触发程序，此时正常应该是平掉空单，开多单，也就是
下单代码的第一句和第二句，但是现在因为开平仓条件里面用的是LOW，所以造成第三句平多也成立了，以前
用过文华，这里必须是用CLOSE的，也就是盘中的最新价，就不会出错，但是金字塔里用CLOSE的话就会造成
过去已走完的K线上的信号消失，整个持仓就乱掉了。

补充内容 (2021-10-12 23:46):
另外，既然图表不能锁仓，为什么会出现几乎同一个时间点既开多单又开空单？

技术006

1. 在图表上要先平后开。你上面的代码，建议调整为：

[PEL] 复制代码

平空:SELLSHORT(PK,1,MARKET);                  //平空信号
平多:SELL(PD,1,MARKET);                       //平多信号
开多:BUY(BUYS=1 AND KD AND HOLDING=0,1,MARKET);          //开多信号
开空:BUYSHORT(SELLS=1 AND KK AND HOLDING=0,1,MARKET);     //开空信号

2.建议您排查下开多信号条件和平仓信号条件，是否相同或者存在条件交集。否者不会造成开多后再平多。存在交集的条件需要增加子条件进行限制才可以。

3.你是固定时间间隔模式运行？否者用close是不会存在信号条件发生变化的。