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交易系统的先开后平和先平后开竟然会有天壤之别?
就以下面这个简单的模型为例,如果将交易指令的开仓和平仓先后颠倒,一个先开后平,一个先平后开,其结果竟然大相径庭,请问这是为什么?到底哪一种写法是正确的?
上轨:=ref(h,1);
下轨:=ref(L,1);
KD:=H>=上轨;
PD:=L<=下轨;
KK:=L<=下轨;
PK:=H>=上轨;;
//------------------------------------------------------------------先开后平
开多: BUY(KD AND HOLDING=0,1,THISCLOSE);
平空:SELLSHORT(PK,1,THISCLOSE);
开空: BUYSHORT(KK AND HOLDING=0,1,THISCLOSE);
平多: SELL(PD,1,THISCLOSE);
//-----------------------------------------------------------------先平后开
平空:SELLSHORT(PK,1,THISCLOSE);
开多: BUY(KD AND HOLDING=0,1,THISCLOSE);
平多: SELL(PD,1,THISCLOSE);
开空: BUYSHORT(KK AND HOLDING=0,1,THISCLOSE);
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