测试

103658 · 发表于 2021-6-3 10:04

现有交易程序A，A交易10个品种。当日收益大于N1时，10个品种全部平仓。写程序（用后台）很容易，但测试很麻烦，设计了几种测试方法都不行。能不能给一点建议---怎样测试？

资深技术02 · 发表于 2021-6-3 10:22

为什么叫测试很麻烦，这种只能用后台去考虑
图表策略都是策略之间独立运行的

资深技术01 · 发表于 2021-6-3 10:27

后台不是有精细化测评么？

103658 · 发表于 2021-6-3 11:00

可能是我没有说清楚，有一根收益曲线：AA:=1000*BARPOS;如果TASSET大于AA就全部平仓。后台精细化测试没有办法测试的。

资深技术02 · 发表于 2021-6-3 11:05

这个回测没有问题啊，不太明白你说的不能测试是什么意思？？
是遍历所有持仓品种不知道怎么写吗

103658 · 发表于 2021-6-3 11:19

谢谢了，我自己想办法吧。这个主要是牵扯到A程序要引用A程序的结果，再确定A的操作的问题。

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