如何实现期货全品种交易？

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请问，如何实现期货全品种交易？
我的策略逻辑是：
1、每天开盘15分钟后，计算每个品种的成交量比，根据从高到底排序
2、挑选前20名的品种进行交易；
请问如何实现？回测等？

资深技术05

这种类似选股的功能 最好是通过股票池去实现。用股票池选择好品种丢到一个板块里，后台直接监控这个板块。

这个你最好先熟悉下股票池：https://www.weistock.com/docs/HE ... 0%E7%AE%80%E4%BB%8B

另外这个操作 在回测中是无法实现的。

106157

看到论坛里说，回测的时候添加所有品种就可以了？

资深技术05

那样无法实现筛选的过程。如果说是满足某个条件，那还行 直接条件加入到指标中自然就可以实现筛选过程的。但是如果要从满足某个条件的一批品种再选多少个出来，这种不行的，这个是需要跨品种联动的。回测的机制 本质是每个品种相互之间独立跑的。

106157

能不能存到全局变量？或者本地文件的方式，实现数据互通？然后进行筛选？
比如把量比数据存在全局变量，然后每个品种读取，排序，进行交易。

资深技术05

那你必须在回测之前 就已经按照指标给各个品种做好排序了才行。

倒是有个功能可以实现，自定义数据：
https://www.weistock.com/docs/HE ... 3%E5%BA%8F%E5%88%97


它可以按照指标值 生成每个品种的排序结果，并且在指标中是可以读取的，那你直接读取这个品种的排名结果，满足的就交易。  但是你如果回测时间较久，这个自定义数据你要生成一个非常多的数据。并且自定义数据刷新时候 是直接全部数据刷新的。   

这个方案仅针对回测有效。实际中你还是用股票池，否则可能会因为自定义数据刷新慢的缘故导致筛选的结果又很大偏差。