关于策略测试的问题

106151 · 发表于 2024-10-30 10:23

老师，请教一个问题，关于策略回测以下的结论是不是正确？
如果策略买入依赖股票池数据，在策略进行测试中不能根据历史股票池的变化自动调整测试品种。
因此在不考虑以下几个因素的情况下，策略回测效果也只仅供参考？

1 指标买入和卖出信号出现漂移
2 买入卖出交易价格滑点

资深技术05 · 发表于 2024-10-30 10:56

除了这些不可避免的差异之外，在代码逻辑上还要考虑跨周期在回测中带来的未来因素。

如果指标没有跨周期调用，实盘中用的是走完K情况下。回测还是具备一定参考价值的。

106151 · 发表于 2024-10-30 10:59

谢谢

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