请教两种用法有不同吗？

105093

多头:=STKINDI('','60均线趋势.多头',0,3,-1),linethick0;
在1分钟周期下，跨周期引用时直接往前推一根K 和使用时用 ref(多头，1） 往前推一根K的区别是什么？

资深技术03

STKINDI的-1,代表是被引用周期的上一根，这里就是上一根15分钟的值
ref是当前周期的上一根，你这里就是当前1分钟周期的上一根。

105093

我的策略结构是，用图表策略发出开平仓信号，用自定义数据记录holding ，然后用后台下单模块来调用自定义数据，设置为走完K模式，运行在5min周期下。
我用60均线来做大趋势过滤，这种情况下，这个引用60均线过滤是否还需要往前推一根？ 图表策略里面包含CLOSE的其他开平条件是否需要往前推一根K？
为什么引用的60均线过滤，往前推一根和不往前推，策略回测的绩效曲线相差巨大？ c>ma(c,60)   and ma(c,60)>ref(ma(c,60),1)   

资深技术03

105093 发表于 2024-10-4 17:58
我的策略结构是，用图表策略发出开平仓信号，用自定义数据记录holding ，然后用后台下单模块来调用自定义数 ...

只要是小周期引用大周期，都属于引用未来数据。一般都是需要向前引用一根，从而避免未来数据的影响。

条件不一样，回测结果自然不一样。其结果本质上没有对比价值。如果需要找到其相关性，你只能主笔对照交易明细才可能找到差异点