持仓

100020061 · 发表于 2024-7-24 14:43

         gkd=0
         gpd=0
         gkk=0
         gpk=0
         wcj_list=get_orders(code, 0)
         if wcj_list!=None:
            for wcj in wcj_list:
                  vol = wcj.unfilled_quantity
                  side = wcj.side  # 订单方向 "buy"买："sell"卖
                  kp = wcj.position_effect  # 开平标志 "open"开仓 "close"平仓
                  if side=="buy" and kp=="open":
                     gkd += vol
                  if side=="buy" and kp=="close":
                     gpd += vol
                  if side=="sell" and kp=="open":
                     gkk += vol
                  if side=="sell" and kp=="close":
                     gpk += vol
         #已经持仓
         zhdc=get_portfolio(code,2).buy_quantity  + gkd - gpd #  多持(code)
         zhkc=get_portfolio(code,2).sell_quantity + gkk - gpk #  空持(code)
老师，上面的代码我想计算账户已经持仓的数量加上当前信号的仓位（报单和挂单的净仓位），我这个计算的结果会有误差，无法实际取到真实数据，这样会偶发性出现数据偏差，导致持仓同步出错，能看下怎么才能获取到账户持仓和最新的报单和挂单的净仓位（报单和挂单只能由一个数据没有挂单的时候就是报单，挂单了报单就没了）

技术009 · 发表于 2024-7-24 15:26

本帖最后由技术009 于 2024-7-24 15:30 编辑

你自己记录+账户查询的。他们有重复的吧。开仓成交了，你原本加进去的是要扣除掉的。

然后你还减去了平仓未成交的，你查询的那个持仓本身就扣除了平仓未成交了。

100020061 · 发表于 2024-7-24 15:32

技术009 发表于 2024-7-24 15:26
你自己记录+账户查询的。他们有重复的吧。开仓成交了，你原本加进去的是要扣除掉的。

然后你还减去了 ...

但是不加也不对啊可能是时间问题，我是信号执行完毕就会取这个持仓数据和虚拟信号同步，但是实际持仓（报单加挂单都算进去）总是无法及时取到对的数据

技术009 · 发表于 2024-7-24 15:40

那没办法，你加进去，你怎么确保你下次使用这个数值之前，开仓还是未成交？你程序可能比成交快，也可能比成交慢。想保持所谓的一致，根本是做不到的。

100020061 · 发表于 2024-7-24 15:46

技术009 发表于 2024-7-24 15:26
你自己记录+账户查询的。他们有重复的吧。开仓成交了，你原本加进去的是要扣除掉的。

然后你还减去了 ...

我发现的问题是这样的，如果成交很快，这些都没问题，如果有挂单等，就会反复执行动作了，因为数据不对，我是1秒持仓同步，仓位不对会反复执行。
你说的开仓成交了，你原本加进去的是要扣除掉的。

然后你还减去了平仓未成交的，你查询的那个持仓本身就扣除了平仓未成交了。
这个怎么操作？如果刚报单的时候，是已经持仓加报单数量，如果报单成功，报单数量为0，持仓数量应该就是实际持仓加挂单数量，或者挂单为0，就只要成交数量了。
我原本理解的报单成功，报单数量就为0，挂单成交，挂单数量就为0，那这样我上面的写法问题就不大，但是按你说的，成交了要静安区原本加上的，那说明报单和挂单数量不会清0吗？

100020061 · 发表于 2024-7-24 15:55

技术009 发表于 2024-7-24 15:40
那没办法，你加进去，你怎么确保你下次使用这个数值之前，开仓还是未成交？你程序可能比成交快，也可能比成 ...

主要问题还是在挂单和报单这里，这个确实不好弄，那个软件设置的那个撤单是对账户的还是对图表的？PY运行出现的挂单可以用软件撤单吗？

100020061 · 发表于 2024-7-24 15:59

技术009 发表于 2024-7-24 15:40
那没办法，你加进去，你怎么确保你下次使用这个数值之前，开仓还是未成交？你程序可能比成交快，也可能比成 ...

我弄这个一秒同步，主要是发现PY走完会偶发性漏单，不多但是确实会漏，用一分钟同步，有时候会延迟一两个一分钟他就同步上去了，我用一秒同步，效率是很好，但是如果在数据被清除，或者开仓数量多的情况下就出问题了，说明还是计算持仓的时候取不到准确的数据，如果不会漏单，都不用这样操作

技术009 · 发表于 2024-7-24 16:30

“那说明报单和挂单数量不会清0吗？” 会清。都是从账户栏实时读取的，有就有，没有就是没有。会更新数据呢。

100020061 · 发表于 2024-7-24 16:38

技术009 发表于 2024-7-24 16:30
“那说明报单和挂单数量不会清0吗？” 会清。都是从账户栏实时读取的，有就有，没有就是没有。会更新数据呢 ...

那这个我好好考虑下怎么操作···有点不好处理，要么正常开平仓，都是市价开平仓，代码5秒撤单，预防未成交单，6秒校正持仓，在没有挂单的情况下校正持仓就不会出错，先这样试下了

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