帮忙写个程序，先模拟运行

姚新锋

老师好，本人想求助帮忙写一个程序，能够在金字塔交易软件里运行的策略，先模拟运行一段时间，看效果可以（取代手工交易），就购买金字塔软件的服务，直接跑。

策略内容：

期货市场，日线交易，某品种。

当某日收盘的K线价格A，同时高于20日和30日均线，且次日的k线B，最高点超过某日A的最高点，次日K线B在当天三点前收盘价高于前一日的k线A的收盘价，则开仓做多。
持仓直到某日，当某日收盘的K线价格C，同时低于20日和30日均线，且次日的k线D，最低点超过某日C的最低点，次日K线D在当天三点前收盘价低于前一日的k线C的收盘价，则反手做空。

一直持仓，持续上诉过程，直至合约到期。
能否辛苦老师帮忙把这个程序写出来呢？我直接复制黏贴到金字塔里去，跑跑看。本人是程序零基础，不懂。感谢。

技术009

“次日K线B在当天三点前收盘价”这个要更明确下 是收盘前某一段时间，比如我收盘前五分钟，还是说我最终结束时的收盘价。
因为这个涉及到一个入场时机的问题，你如果要等到最终收盘价确定，那肯定是只能次日开盘入场了。如果是收盘前N分钟，满足这个收盘价大于昨日收盘价这个条件，那么自然是可以当日就开仓入场了。平仓同理。

姚新锋

具体是指，收盘前14：59：30的价格。另外注：如果出现价格不高不低，恰好相同的情况，不执行。如果最终收盘价（三点钟收盘价）不符合规则了，我是否可以次日手动调整更改？是

姚新锋

技术009 发表于 2021-8-27 11:05
“次日K线B在当天三点前收盘价”这个要更明确下 是收盘前某一段时间，比如我收盘前五分钟，还是说我最终结 ...

具体是指，收盘前14：59：30的价格。另外注：如果出现价格不高不低，恰好相同的情况，不执行。如果最终收盘价（三点钟收盘价）不符合规则了，我是否可以次日手动调整更改？感谢回答。

技术009

[PEL] 复制代码

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ma20:ma(c,20); INPUT:ss(1,1,200,1); ma20:ma(c,20); ma30:ma(c,30);   kd1:=c>max(ma20,ma30); kd2:=h>ref(h,1); kd3:=c>ref(c,1) AND (NOT(ISLASTBAR) OR (ISLASTBAR AND CURRENTTIME>=145930));//历史回测部分，用最终收盘价判断；实际交易中会按照145930之后的价格判断   kd:=ref(kd1,1) and kd2 and kd3;     kk1:=c<min(ma20,ma30); kk2:=l<ref(l,1); kk3:=c<ref(c,1)  AND (NOT(ISLASTBAR) OR (ISLASTBAR AND CURRENTTIME>=145930));     kk:ref(kk1,1) and kk2 and kk3;   if kd  then begin sellshort(holding<0,holding,market); buy(holding=0,ss,market);    end   if kk then begin sell(holding>0,holding,market); buyshort(holding=0,ss,market);    end   持仓:holding; 虚拟资产:ASSET;

姚新锋

技术009 发表于 2021-8-27 11:05
“次日K线B在当天三点前收盘价”这个要更明确下 是收盘前某一段时间，比如我收盘前五分钟，还是说我最终结 ...

再注：该程序支持多期货品种，持仓数量可调节。支持同时多品种的开平仓。

技术009

回测部分，没办法在日线这样大周期上按照 “收盘前14：59：30的价格”处理，直接就按照最终收盘价判定。实际交易时候上面代码是可以做到的。

另外交易时候 务必选择固定轮训模式。如果你对相关软件功能都不熟悉的话，你最好看下基础教程。否则光只有代码，不会软件操作也是不太行的。

技术009

多品种交易，需要你拆分窗口，每个窗口独立设置交易的品种和参数。
参考：
https://www.weistock.com/docs/HE ... E6%A1%86%E6%9E%B6-2

姚新锋

技术009 发表于 2021-8-27 13:30
多品种交易，需要你拆分窗口，每个窗口独立设置交易的品种和参数。
参考：
https://www.weistock.com/doc ...

老师好，辛苦帮忙写一个突破策略：当某日收盘的K线价格A，高于89日均线，则开仓做多；当某日收盘价格B，低于13日均线，则平仓。
当某日收盘的K线价格C，低于89日均线，则开仓做空；当某日收盘价格D，高于13日均线，则平仓。

谢谢了。

补充内容 (2023-2-16 21:00):
这样的原始策略，真的比完善后的唐安奇策略要差？

技术009

ma89:ma(c,89);
ma13:ma(c,13);



if  cross(c,ma89) and holding=0 then buy(1,1,market);
if cross(ma13,c)  then sell(1,holding,market);

if  cross(ma89,c) and holding=0 then buyshort(1,1,market);
if  cross(c,ma13)  then sellshort(1,1,market);