你好，我写了一个策略在跑，5分钟K每秒一次，一周了，发现开仓数量多于图表上的信...

jzt001

你好，我写了一个策略在跑，5分钟K每秒一次，一周了，发现开仓数量多于图表上的信号仓量，次数也多，是什么问题

技术010

是图表程序化交易，实际开仓的次数比图表上的信号多？这个一般是由于信号闪烁有关的，引起信号闪烁的原因一般是由于以下几点：
1、中间停止过程序化，导致加载的数据量的变化引起；
2、策略中使用了变化的数据作为开平仓条件，例如最新价close；
3、另外就是策略代码中存在未来数据，小周期引用大周期的情况等。

技术006

说明信号闪烁。即固定轮询在k线没有结束时，信号出现后并检测就会下单。而现在看到的历史结果，都是k线走完后的。并不能反应出当时实时运行的结果。

解决方法：
1.采用走完k线，可以降低闪烁的频率。
2.从条件入手解决闪烁的因素。