期货合约 复权问题

jzhfj

豆粕 连续  ，    23年 12月8日    ~  23年 12月11日  的复权      23年 12月8日  复权 前 的开盘/收盘价  为   3961/3978   ，    价差 为 17 ；选用    开盘后跳空缺口复权       23年 12月8日  复权  后 的开盘/收盘价  变为为   3348/3362   价差为 14， 复权后 应该不会影响 被复权 的K线 的 开、高、低、收价格的相 对应关系，这里为什么复权后  开盘/收盘 的价差 从 17 变为 14呢

开盘后跳空缺口复权  的 原理  到底是什么

技术006

软件无论是向前复权还是跳空复权都是采用等比算法进行的复权。不同于其他软件的等差算法。

技术010

因为金字塔中的复权算法采用的是等比复权，不是等差复权，所以会影响开高低收之间的对应关系，越往前，影响越大。

jzhfj

软件里  不是  有  开盘后跳空缺口复权  和   等比复权  两种 方式 ，   我选择了 开盘后跳空缺口复权  ，     就算 价格出现负数  ，也没关系 啊

技术006

两种复权方式的算法都是等比处理的。只是针对处理的位置不同而已

jzhfj

技术006 发表于 2024-1-17 17:32
两种复权方式的算法都是等比处理的。只是针对处理的位置不同而已

具体 是 什么区别  

jzhfj

技术006 发表于 2024-1-17 17:18
软件无论是向前复权还是跳空复权都是采用等比算法进行的复权。不同于其他软件的等差算法。

除权系数=1-除权数/旧合约除权前日收盘价。

除权数   是 什么意思     

admin

jzhfj 发表于 2024-1-17 17:31
软件里  不是  有  开盘后跳空缺口复权  和   等比复权  两种 方式 ，   我选择了 开盘后跳空缺口复权  ，  ...

在期货中前者时连续换月才会复权，后者是有跳空才会复权。
至于除权数是两个合约之间的价差。用于连续合约换月处理。

纠正：填补跳空缺口不是按照等比处理的，它的算法比较简单，直接是当日开盘价与昨日收盘价的价差，使用此价差将昨日及其之后的差值填补掉。

jzhfj

admin 发表于 2024-1-18 09:13
在期货中前者时连续换月才会复权，后者是有跳空才会复权。
至于除权数是两个合约之间的价差。用于连续合 ...

豆粕 连续  ，    23年 12月8日    ~  23年 12月11日  的复权      23年 12月8日  复权 前 的开盘/收盘价  为   3961/3978

选用    开盘后跳空缺口复权       23年 12月8日  复权  后 的开盘/收盘价  变为为 3348/3362   

从 3961/3978    复权 变为 3348/3362       请给个这个例子的  过程 吧

技术006

抱歉，这种都是迭代计算过去的。技术支持不提供相关的底层算法验证服务。这类功能对用户层面而言没有任何分析意义。