软件的自设套利合约程序化问题很大,根本没法用

Storm

上面的是正确的交易信号

下面是模拟盘的交易:



软件是6.34 64位

策略里面使用了STKINDI跨周期引用
我的感觉就是套利合约数据刷新方面出了错误


补充内容 (2024-1-6 16:57):
模拟盘套利刚运行几天,早上9点的交易信号是策略的第一个信号,  结果就错了. 我觉得你们应该能比较容易的复现这个问题

Storm

另外,我强烈建议你们交易日志应该记录交易触发时的最新价

技术006

你这种就是典型的信号闪烁，图表策略在当时计算结果是成立的，之后由于数据量、策略自身原因等因素造成历史k线回刷后，理论信号消失掉了。
（现在图表上看到的结果，并不是当时执行的结果）

这类问题应该从策略入手，排查定位闪烁的条件，然后进一步完善。

Storm

我昨晚上全程录屏,这是从录制视频中截取出来的昨晚最后一根5分钟K线的收盘价数据,


你再用下面的设置创建一个螺纹钢连和铁矿石连续的套利合约,看看昨晚最后一根5minK线的收盘价数据.看看对不对得上?


你如果还不相信是软件的数据存在问题,我这里还有完整的录制视频

另外,我发现这个数据的问题很容易复现,你们可以录屏几个小时到一天,然后再去检查数据

Storm

我上午写的回复怎么现在还没通过审核

技术010

1、套利合约的手动刷新和自动刷新的规则不同，手动刷新是根据双腿合约的最新价计算出来的套利合约的数据，自动刷新是根据双腿合约的盘口买卖价计算的。所以盘中刷的和你盘后刷的数据会对不上。
2、你可以盘中自动刷，然后使用自动收盘，来保存当天刷新出来的套利合约的数据。

Storm

不管是手动刷还是自动刷,如果说K线中的最高最低价有出入,我能理解.但每根K线的开盘价和收盘价不应该有不同吧  1月8日晚上的最后一根K线的价格,螺纹钢连续是3971 ,  铁矿石连续是1009.5 ,算出来应该是3971÷1009.5×1000=3,933.63

技术006

套利合约的k线不是这么算的。具体的合约算法不便于提供。
如果你目前接受不了k线合成的算法，你可以自己在后台程序化中，通过跨周期引用实现套利价格计算。

Storm

  这里面套利价差定义怎么解释呢?

技术010

这个只是套利合约价差的计算公式，但是后台在计算套利合约的K线数据时，在各腿上使用的价格是软件根据自身的算法来获取的。